| 書目名稱 | Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen |
| 副標(biāo)題 | Theoretische Analyse |
| 編輯 | Sascha Wilkens |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/704/703400/703400.mp4 |
| 叢書名稱 | Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Das Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Optionen ist in Theorie und Praxis weit verbreitet; es weist jedoch zahlreiche Inkonsistenzen mit der empirisch dokumentierten Optionspreisbildung auf. Eine der Hauptursachen hierfür ist in der starren Modellannahme einer Log-Normalverteilung für den Kurs des Basiswertes zu sehen...Sascha Wilkens flexibilisiert diese Pr?misse und geht von endlichen Mischungen von Verteilungen aus. Er analysiert numerische Aspekte dieses Ansatzes und zeigt wichtige Implikationen für die Bewertung und das Management von Optionspositionen auf. Die Mischungsmodelle werden - parallel zu weiteren Ans?tzen - anhand einer einmaligen Datenbasis aus mehrj?hrigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht. Neben der Eignung der Modelle zur Preisabbildung und -voraussage werden u.a. auch die Anwendbarkeit für Hedgingzwecke sowie die M?glichkeit zur Informationsgewinnung über den Kassamarkt analysiert.. |
| 出版日期 | Book 2003 |
| 關(guān)鍵詞 | Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Empirische Kapitalmarktforschung; Kapital |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81598-9 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-7928-3 |
| isbn_ebook | 978-3-322-81598-9Series ISSN 2945-8218 Series E-ISSN 2945-8226 |
| issn_series | 2945-8218 |
| copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003 |
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