Titlebook: Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen; Theoretische Analyse Sascha Wilkens Book 2003 Deutscher Universit?ts-V

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Grundlagen der Bewertung von Optionen,vereinbart die Konventionen zum Umgang mit Renditegr??en (diskrete vs. stetige Gr??en) und stellt wichtige Begriffe zur Charakterisierung von Optionen vor. Im Vorfeld der sp?teren Arbeit mit Verteilungen wird in . auf M?glichkeiten zu deren Beschreibung eingegangen. In . werden nach einer kurzen Dis

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Optionsbewertung unter gemischten Verteilungen,esehreibung von Ph?nomenen der impliziten Volatilit?t ausgeführt wurde, ist das B./S.-Modell nieht zu einer widerspruehsfreien Abbildung des Preisbildungsmeehanismus von Optionen in der Lage. Eine m?gliche Erkl?rung hierfür wird in der restriktiven Prozess- bzw. Verteilungsannahme gesehen. Unter der

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Empirische Untersuchung der Modelleignung,isch ?hnlich gelagerten Optionsmarktstudien an der Eurex bzw. der DTB gegeben. Die für die hier dokumentierte Analyse verwendeten Datenbasen werden in . n?her beschrieben. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf durchgeführten Autbereitungsschritten für die Datens?tze, Für empirische Untersuchungen von O

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Schlussbetrachtung und Ausblick, verbunden. Fur deren Durchfiihrung lassen sich zwei grundlegende Herangehensweisen unterscheiden. Die erste Variante besteht in der Analyse und der modelltheoretischen Abbildung aller derjenigen Faktoren, die einen Einfluss auf die Optionsbewertung haben k?nnten. Im Rahmen dieses . Vorgehens werden

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Book 2003er empirisch dokumentierten Optionspreisbildung auf. Eine der Hauptursachen hierfür ist in der starren Modellannahme einer Log-Normalverteilung für den Kurs des Basiswertes zu sehen...Sascha Wilkens flexibilisiert diese Pr?misse und geht von endlichen Mischungen von Verteilungen aus. Er analysiert n

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,Grundzüge des Terminhandels,n von Optionsgesch?ften: Hierzu geh?ren individuell vereinbarte Optionsvertr?ge (engl.: .), aber auch Spezialformen wie Optionsscheine, die Optionsrechte verbriefen und diese an Wertpapierb?rsen sowie au?erb?rslich handelbar machen.

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Optionsbewertung unter gemischten Verteilungen, Log-Normalverteilungspr?misse für den Kurs des Basiswertes liegt, bei impliziter Betraehtungsweise, unter Risikoneutralit?t — aufgrund der Forderung naeh Arbitragefreiheit und der dafür auf einem vollst?ndigen Markt erforderliehen Einhaltung der Martingalbedingung E*(.) = . — nur ein ?freier“ Parameter vor: die Volatilit?t σ.

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