Titlebook: Volatilit?tsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen; Eine empirische Stud Thomas Kaiser Textbook 1997 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Ga

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Datenbasis und EigenschaftenBasis der empirischen Untersuchung waren die in der Deutschen Finanzdatenbank (DFDB) in Karlsruhe gesammelten Schlu?kurse der 30 im DAX enthaltenen Aktien.. Zur Verfügung standen die t?glichen Notierungen vom 07. Januar 1990 bis zum 31. Mai 1994. Die Daten wurden um Dividenden und Ver?nderungen der Kapitalbasis bereinigt.

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