| 書目名稱 | Volatilit?tsbasierte Hedgefonds-Strategien |
| 編輯 | Jonas Hurm |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/985/984076/984076.mp4 |
| 叢書名稱 | BestMasters |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | .Die Investitionseigenschaften der vier volatilit?tsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), St?ckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.. |
| 出版日期 | Book 2024 |
| 關鍵詞 | Volatilit?t; Portfoliomanagement; Liquid Alternatives; Derivate; Hedgefonds; Performance-Messung; Mischpor |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-45920-8 |
| isbn_softcover | 978-3-658-45919-2 |
| isbn_ebook | 978-3-658-45920-8Series ISSN 2625-3577 Series E-ISSN 2625-3615 |
| issn_series | 2625-3577 |
| copyright | Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden Gmb |
|Archiver|手機版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-6 03:54
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