Titlebook: Value-at-Risk Ans?tze zur Absch?tzung von Marktrisiken; Theoretische Grundla Jens Fricke Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wies

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Einleitung,talallokation, insbesondere zur Hinterlegung hinreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen. Der Ermittlung des daraus m?glicherweise entstehenden Verlustbetrags, in der Regel als Value-at-Risk bezeichnet, kommt gro?e Bedeutung zu. Um diese Absch?tzung des Marktrisikos optim

Inexorable

Value-at-Risk,n rückte Value-at-Risk als Konzept zur Absch?tzung von Marktrisiken st?rker in den Blickpunkt der Finanzinstitute und der regulierenden Aufsichtsbeh?rden. Value-at-Risk sch?tzt den h?chstm?glichen, aus Risiken resultierenden Verlustbetrag für einen gegebenen zukünftigen Zeitraum ab. Damit kann die R

脾氣暴躁的人

,Volatilit?t und Interdependenz,olatilit?t der Finanzmarktzeitreihen sollten in der Berechnung des Value-at-Risk berücksichtigt werden. Eine Steigerung der Volatilit?t führt zu erh?hten Marktrisiken, sodass eine gleichzeitige Anpassung des Value-at-Risk notwendig erscheint. Auch die Interdependenz der einzelnen Wertpapiere eines P

Common-Migraine

,Neuere Value-at-Risk Ans?tze,r Ausgestaltung des Konzepts Value-at-Risk entwickelt. Empirische Charakteristika der Renditezeitreihen werden bei diesen neueren Ans?tzen verst?rkt einbezogen. Die neueren Ans?tze lassen sich in die Kategorien nicht-parametrische, parametrische und semi-parametrische Ans?tze unterteilen (vgl. Absch

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incredulity

Gnrh670

Book 2006ngen, ist eine m?glichst genaue Absch?tzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von gro?er Bedeutung. ..Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ans?tze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung