Titlebook: Robuste Ratingverfahren; Zur Steigerung der P Andreas Oelerich Book 2005 Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005

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Evacuate

Schlussbetrachtungen, Risikomanagements gezwungen werden, welches durch die neuen Eigenkapitalrichtlinien (Basel II) verst?rkt wird. Quantitative Ratingverfahren erhalten hierin eine wachsende Bedeutung, da die standardisierte und objektive Risikobeurteilung durch Basel II verlangt wird. Sie waren Gegenstand einer systematischen Untersuchung dieser Arbeit.

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978-3-8244-8304-4Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005

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https://doi.org/10.1007/978-3-322-81932-1Basel II; Eigenkapitalhinterlegung; Klassifikation; Ratingsagentur; Ratingverfahren; ?konometrie

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Integriertes Rating Simulationssystem,Quantitative Ratingverfahren haben in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung hinzugewonnen und werden durch die Ausrichtung zu einer quantitativen Risikosteuerung in der Bankwirtschaft nochmals an Relevanz gewinnen.. Gegenstand dieses Kapitels ist die Evaluierung quantitativer Kreditratingverfahren.

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Andreas Oelerich Weg dorthin werden klassische Vertreterinnen und Vertreter sowie wichtige historische Ereignisse vorgestellt, in denen der Liberalismus eine wichtige Rolle gespielt hat, Konkurrenten und Varianten des Liberali978-3-476-05798-3

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