Titlebook: Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios; Jens Daum Book 2010 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesba

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Zusammenfassung und Ausblick,fteten Anleihen auf der einen Seite und die klassische Attributionsanalyse auf der anderen Seite, her. Die Bewertung ausfallbehafteter Anleihen geschieht entlang der so genannten Reduktionsmodelle. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich keines direkten ?konomischen Ansatzes zur Erkl?rung des

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Book 2010 eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu erm?glichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt.

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ten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu erm?glichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt.978-3-8349-2504-6978-3-8349-8885-0

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Die Modellierung des Kreditrisikos,gleton (1997, 1999) sowie der Mechanismus der Risikoadjustierung als Driftunterschied zwischen realem und risikoneutralem Ma? ausführlich beschrieben. Zus?tzlich werden die gew?hlte Faktorstruktur motiviert und die Grundlagen für die Parametersch?tzung in Kapitel vier gelegt.

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實(shí)現(xiàn)

,Die Performanceanalyse im Umfeld der Verm?gensverwaltung,rwalteten Verm?genswerte ab. Als Folge der Standardisierung soll sich ein internationales angeglichenes Umfeld für die gesamte Branche ergeben, von welchem beide Seiten (Anleger und Verm?gensverwalter) profitieren.

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