| 書目名稱 | Preise in Finanzm?rkten | | 副標題 | Replikation und vera | | 編輯 | Jürgen Kremer | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/755/754680/754680.mp4 | | 概述 | Erkl?rt die Replikationsstrategie leicht nachvollziehbar aus algebraischem wie auch stochastischem Blickwinkel.Bietet einen verst?ndlichen Einstieg in die Preisgestaltung in Finanzm?rkten.Enth?lt viel | | 圖書封面 |  | | 描述 | Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabh?ngiger Zahlungsstr?me dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schlie?lich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen l?sst und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann..Dieses Lehrbuch basiert auf ausgew?hlten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs .Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten. des Autors.. | | 出版日期 | Textbook 20171st edition | | 關鍵詞 | Finanzmathematik; Bewertung von Derivaten; Diskrete stochastische Analysis; Ein- und Mehr-Perioden-Mode | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-53726-8 | | isbn_ebook | 978-3-662-53726-8 | | copyright | Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017 |
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GMT+8, 2025-10-11 01:23
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