Titlebook: Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialb?umen; Marco Neumann Book 1999 Springer Fachmedien Wiesbaden 1999 Aktien.Bankpr

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https://doi.org/10.1007/978-3-663-10957-0Aktien; Bankpraxis; Bewertung; DAX; Finanzmarkt; Optionen; Optionspreistheorie; Risiko; Risikomessung; Risiko

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978-3-8244-6963-5Springer Fachmedien Wiesbaden 1999

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ikation implizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt. Die Anwendung dieses Konzeptes zur Bewertung der DAX-Option zeigt, dass dadurch alle Optionen eines F?lligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden k?nnen. Das auf diese Weise gesch?tzte verallgemeinerte Binomialmodell i

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Book 1999s F?lligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden k?nnen. Das auf diese Weise gesch?tzte verallgemeinerte Binomialmodell ist somit auch der geeignete Rahmen zur Risikomessung mit dem Value-at-Risk.

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Methoden zur Ermittlung des Impliziten Preisprozesses,nete risikoneutrale Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese kann deshalb als eine Momentaufnahme der gegenw?rtig von den Marktteilnehmern erwarteten Auspr?gungen der Underlyingpreise nach Ablauf des Zeitraumes (.) interpretiert werden. Mit dieser sind Aussagen m?glich, wie

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Book 1999plizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt. Die Anwendung dieses Konzeptes zur Bewertung der DAX-Option zeigt, dass dadurch alle Optionen eines F?lligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden k?nnen. Das auf diese Weise gesch?tzte verallgemeinerte Binomialmodell ist somit a