| 書目名稱 | Modellierung von Abh?ngigkeitsstrukturen durch Copulas |
| 副標(biāo)題 | Theorie und Anwendun |
| 編輯 | Klaus J. Schr?ter |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/637/636442/636442.mp4 |
| 概述 | Beschreibt und analysiert Abh?ngigkeitsstrukturen durch Copulas.Enth?lt zahlreiche ausführliche Beispiele, insbesondere aus der Versicherungstechnik.Liefert umfassende Anleitungen zur Simulation zahlr |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ans?tze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren.?Sie erfahren zun?chst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Auspr?gungen von Abh?ngigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren.?.Anschlie?end lernen Sie ausgew?hlte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abh?ngigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abh?ngiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der h?ufigen Annahme der Unabh?ngigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.. |
| 出版日期 | Book 2022 |
| 關(guān)鍵詞 | Copula; Risikotechnik; Stochastik; Wahrscheinlichkeitstheorie; Schadenversicherungsmathematik; Abh?ngigke |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-65469-9 |
| isbn_softcover | 978-3-662-65468-2 |
| isbn_ebook | 978-3-662-65469-9 |
| copyright | Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Tei |
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GMT+8, 2025-10-13 15:32
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