| 書(shū)目名稱(chēng) | Modelle zur Sch?tzung der Volatilit?t |
| 副標(biāo)題 | Eine theoretische un |
| 編輯 | Katja Specht |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/637/636394/636394.mp4 |
| 叢書(shū)名稱(chēng) | Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance |
| 圖書(shū)封面 |  |
| 描述 | Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenm?rkten vermehrt zeitliche H?ufungen von unterschiedlich starken Renditeausschl?gen zu beobachten. Dieses als Volatilit?tscluster bezeichnete Ph?nomen legt eine zeitabh?ngige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilit?t nahe...Katja Specht vergleicht Modelle zur ad?quaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilit?tsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Sch?tzung der Volatilit?t in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden k?nnen.. |
| 出版日期 | Book 2000 |
| 關(guān)鍵詞 | Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Marktforschung; Volatilit?t |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-08767-0 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-7205-5 |
| isbn_ebook | 978-3-663-08767-0Series ISSN 2945-8218 Series E-ISSN 2945-8226 |
| issn_series | 2945-8218 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2000 |
|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|
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