| 書(shū)目名稱 | Liquidit?t am deutschen Kapitalmarkt | | 副標(biāo)題 | Erholungsf?higkeit d | | 編輯 | Christian G?rtner | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/587/586994/586994.mp4 | | 圖書(shū)封面 |  | | 描述 | Aufgrund der elektronischen Handelssysteme wird Kapitalmarktteilnehmern eine immer umfangreichere Menge an Informationen mit besserer Qualit?t und schnellerer Verfügbarkeit geboten. Die Liquidit?t der DAX-Aktien konzentriert sich daher weitgehend im Xetra. Für die Bestimmung der Liquidit?t eines Marktes ist die Dimension der Erholungsf?higkeit wichtig, weil sie sowohl die Volatilit?t als auch die Zeitkomponente berücksichtigt. ..Christian G?rtner entwickelt ein Berechnungsmodell für die Liquidit?t mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsf?higkeit der DAX-30-Titel. Dieses testet er mit den Intradaydaten für die DAX-30-Titel des vollst?ndigen Handelsjahres 2003, indem er aus der Orderbuchtiefe Optionswerte berechnet. Daraus resultieren für die einzelnen Aktien bestimmte Werte der Erholungsf?higkeit, die die Grundlage für profitable Handelsstrategien darstellen. Der Autor leitet als Ergebnis die Empfehlung an die Deutsche B?rse AG ab, die Erholungsf?higkeit als Kennzahl zu berechnen und zu ver?ffentlichen. Die Anzahl der Volatilit?tsunterbrechungen kann dadurch verringert und die Liquidit?t im Xetra-System erh?ht werden. . | | 出版日期 | Book 2007 | | 關(guān)鍵詞 | Black-Scholes; DAX 30; Erholungsf?higkeit; Hedge-Fonds; Liquidit?t; Marktmikrostrukturforschung | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8350-5401-1 | | isbn_softcover | 978-3-8350-0337-8 | | isbn_ebook | 978-3-8350-5401-1 | | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2007 |
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