Titlebook: Kapitalkosten von Versicherungsunternehmen; Fundamentale Betafak Sven J?hnchen Book 2009 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

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Empirische Untersuchung, Fundamentaldaten best?tigen und die Untersuchungshypothesen empirisch validiert werden k?nnen. In diesem Rahmen werden auch die wichtigsten Anwendungsfelder des fundamentalen Betafaktors, die Prognose von Betafaktoren sowie die Sch?tzung von systematischen Aktienkursrisiken nicht-b?rsen-notierter Versicherungsunternehmen getestet.

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Historische Prognose von Betafaktoren,che Risiko relevant ist, d.h. der Betafaktor einen zukunfts-gerichteten Charakter besitzt.. Unabh?ngig für welchen Zweck sie verwendet werden, werden Betafaktoren i.d.R. mit dem Marktmodell anhand historischer Kursdaten ermittelt, weshalb man auch von der . der Betafaktoren spricht.

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,Ausgew?hlte Problemfelder,ung sind zudem die Problemfelder, die bei der Betasch?tzung von wenig gehandelten Aktien (4.3) bzw. von nicht-b?rsennotierten Versicherungsunternehmen entstehen (4.4). Im Folgenden werden die verschiedenen Umsetzungsprobleme vorgestellt und ihre Aus-wirkungen auf die praktische Anwendung hin diskutiert.

Commentary

ADAGE

Fundamentale Betafaktoren,ch als L?sungsvorschlag für die vorangegangenen Problemfelder in Betracht. Da speziell für die Versicherungswirtschaft keine Untersuchungen vorliegen, ist dieser Abschnitt branchenübergreifend zu verstehen. Ein ffir Versicherungsunternehmen angepasster Ansatz wird nachflogend in Kapital 6 hergeleitet.

奴才

Book 2009hmen von zentraler Bedeutung. Ihre Ermittlung stellt die Bewertungspraxis, insbesondere vor dem Hintergrund der gegenw?rtigen Volatilit?t an den Kapitalm?rkten und der geringen Anzahl b?rsennotierter Versicherungsgesellschaften, jedoch vor besondere Herausforderungen. ..Sven J?hnchen gibt einen über

南極

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