| 書目名稱 | Introduzione alla finanza matematica | | 副標(biāo)題 | Derivati, prezzi e c | | 編輯 | Riccardo Cesari | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/475/474510/474510.mp4 | | 圖書封面 |  | | 描述 | .Il libro illustra l‘a(chǎn)pproccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all‘hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d‘interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto. . | | 出版日期 | Book 2009 | | 關(guān)鍵詞 | Finanza matematica; Futures; Hedging; STATISTICA; Swaps; derivati; opzioni; quantitative finance | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5 | | isbn_softcover | 978-88-470-0819-9 | | isbn_ebook | 978-88-470-0820-5 | | copyright | Springer-Verlag Milan 2009 |
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