| 書目名稱 | Intermittierendes deterministisches Chaos als m?gliche Erkl?rung für ein langes Ged?chtnis in Finanz |
| 編輯 | Karsten Webel |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/472/471182/471182.mp4 |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilit?ten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abh?ngigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Ged?chtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tats?chlich vorliegendes langes Ged?chtnis die rationale Bewertung von Optionen und die Bestimmung diverser Risikoma?e. Weitaus schwerer wiegt jedoch die Tatsache, dass die einschl?gigen Standardmodelle diese Abh?ngigkeitsstrukturen nicht ad?quat beschreiben k?nnen...Karsten Webel gibt zun?chst einen überblick über die in der ?konometrie etablierten Erkl?rungsans?tze für ein langes Ged?chtnis und wendet sich anschlie?end deterministischen Prozessen mit intermittierendem Chaos zu. Diese Prozesse stellen einen alternativen Erkl?rungsansatz für ein langes Ged?chtnis dar, der bisher haupts?chlich in der Physik und der Informatik Verwendung findet, in der ?konometrie jedoch nahezu unbekannt ist. In diesem Zusammenhang rücken vier in der Anwendung ausgesprochen popul?re Prozesse ins Blickfeld. Für drei dieser Prozesse sind bereits Bedingungen bekannt, unter denen sie ein langes Ged?chtnis generieren. Der Autor weist nun erstmals nach |
| 出版日期 | Book 2009 |
| 關(guān)鍵詞 | Abh?ngigkeitsstruktur; Chaostheorie; Finanzmarkt; Funktionen; Intermittenz; Modellierung; Zeitreihenanalys |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8908-6 |
| isbn_softcover | 978-3-8349-1549-8 |
| isbn_ebook | 978-3-8349-8908-6 |
| copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2009 |
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