Titlebook: Informationseffizienz auf Kapitalm?rkten; Konzepte und empiris Annemarie Sapusek Book 1998 Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 Aktien.Aktien

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書目名稱Informationseffizienz auf Kapitalm?rkten影響因子(影響力)

書目名稱Informationseffizienz auf Kapitalm?rkten影響因子(影響力)學(xué)科排名

書目名稱Informationseffizienz auf Kapitalm?rkten網(wǎng)絡(luò)公開度

書目名稱Informationseffizienz auf Kapitalm?rkten網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名

書目名稱Informationseffizienz auf Kapitalm?rkten被引頻次

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書目名稱Informationseffizienz auf Kapitalm?rkten年度引用

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書目名稱Informationseffizienz auf Kapitalm?rkten讀者反饋

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只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-21 22:17:04

Definition der Informationseffizienz,eRoy 1989, S. 1583). Ein effizienter Kapitalmarkt ist ein Markt (vgl. Fama 1976, S. 133), auf dem Informationen effizient verarbeitet werden. Preise sind gerechtfertigte Preise, gute Indikatoren für den Wert der Güter und daher ad?quate Signale für die Allokation.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-22 04:21:36

,Theoretische Begründung effizienter M?rkte,dazu dienen sollte, das stochastische Verhalten von Kapitalgüterpreisen zu erkl?ren. Dieses Modell wird im folgenden in Grundzügen beschrieben. Die Darstellung folgt Sargent (1987, S. 92ff.) Die Wertpapierpreise sind in diesem Modell eine Funktion der exogenen stochastis-chen Produktion, welche die

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,Spekulationsgewinne auf effizienten M?rkten,rung des Fundamentalwerts der Aktie hinausgehen, ausgeschlossen sind. Zuf?llige, überdurchschnittliche Gewinne über kurze Zeitr?ume sind durchaus m?glich. Der Erwartungswert dieser überdurchschnittlichen Gewinne ist aber jedenfalls null. Werden zus?tzlich Transaktionskosten berücksich- tigt, so sind

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只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-22 21:32:44

,Aktienkurse und volkswirtschaftliche Gr??en,rz?gerten Abh?ngigkeiten bestehen, da ansonsten Information existiert, die nicht in den Kursen enthalten ist. Die volkswirtschaftlichen Gr??en k?nnen im Fall des Vorliegens von Ineffizienzen im Rahmen eines Strukturmodells für Prognosezwecke herangezogen werden. Es wird allgemein angenommen (Chen/Ro

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只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-23 09:32:46

,Effizienz des deutschen und ?sterreichischen Aktienmarktes,svariablen sind. Insgesamt bilden diese Zufallsvariablen einen stochastischen Proze? (Fisz 1989, S. 320ff.) mit der Zeit als Parameter (siehe: “Informationseffizienz — Mathematische Darstellung”), der dann als . bzw. . bezeichnet wird, wenn Mittelwert, Varianz und Autokovarianz vom Zeitparameter una

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