| 書目名稱 | Hedging mit Terminkontrakten |
| 副標題 | Eine gleichgewichtst |
| 編輯 | Judit Limperger |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/426/425161/425161.mp4 |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Das Hedging mit Terminkontrakten z?hlt zu den Kerngebieten des Finanz- und Risikomanagements, sowohl in der wissenschaftlichen Theorie als auch in der praktischen Anwendung. Werden die Preise dabei wie zumeist als exogen gegeben angenommen, berücksichtigen die modellgestützten Entscheidungen nicht die Wechselwirkungen zwischen den Produktionsentscheidungen und der Preisbildung an den Kassa- und Terminm?rkten...Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresm?rkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Ihre Untersuchung zeigt, dass die Preisbildung an den M?rkten einen entscheidenden Einfluss auf die optimale Produktionsmenge und Hedgingposition eines Entscheiders hat. Ein Vergleich mit Ergebnissen in der Literatur üblicher Modelle zeigt, dass die Nichtberücksichtigung der Preisbildung zu falschen Empfehlungen für das Risikomanagement führen kann.. |
| 出版日期 | Book 2002 |
| 關鍵詞 | Aktienhandel; Hedging; Rationale Erwartung; Risikomanagement; Termingesch?fte; Terminhandel |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81395-4 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-7413-4 |
| isbn_ebook | 978-3-322-81395-4 |
| copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002 |
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GMT+8, 2025-10-5 15:26
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