| 書目名稱 | Handelsvolumen auf Aktienm?rkten | | 副標(biāo)題 | Univariate Analysen | | 編輯 | Roland Mestel | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/424/423903/423903.mp4 | | 叢書名稱 | neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf) | | 圖書封面 |  | | 描述 | Die zur Abbildung der Geschehnisse auf Aktienm?rkten entwickelten Handelsmodelle waren lange Zeit von der Annahme eines perfekten Kapitalmarktes gepr?gt, auf dem den Handelsmengen lediglich deskriptiver Charakter zukommt. Erst die Erweiterung derartiger Modelle um die Berücksichtigung heterogener Marktteilnehmer er?ffnet die Frage, ob das Handelsvolumen origin?ren Informationsgehalt besitzen kann, der jenen des Preisprozesses erg?nzt bzw. komplettiert...Roland Mestel nimmt zun?chst eine Systematisierung theoretischer Handelsmodelle vor, in denen auch die Handelsmengen explizit diskutiert werden. Im Rahmen einer für verschiedene Aktienm?rkte durchgeführten empirischen Untersuchung analysiert er die stochastischen Prozesseigenschaften des Handelsvolumens und vergleicht sie mit jenen der zeitlich korrespondierenden Preise. Dabei zeigt sich, dass zwar die transitorischen Prozesseigenschaften der beiden Marktvariablen weitgehend übereinstimmen, jedoch die persistenten Effekte signifikant unterschiedlich sind. Aus informations?konomischer Sichtweise impliziert dies, dass einzelne Informationsereignisse unterschiedlich lang andauernde Reaktionen bei Preisen und Mengen hervorrufen, was die | | 出版日期 | Book 2008 | | 關(guān)鍵詞 | Aktie; Aktien; Aktienrenditen; Asset Pricing; Finanzmarkt; Marktreaktion; Mischungsverteilungsmodell | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8350-5590-2 | | isbn_softcover | 978-3-8350-0982-0 | | isbn_ebook | 978-3-8350-5590-2Series ISSN 0175-8802 Series E-ISSN 2945-8129 | | issn_series | 0175-8802 | | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2008 |
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