| 書目名稱 | Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen | | 副標(biāo)題 | Traditionelle versus | | 編輯 | Günter Grimm | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/351/350078/350078.mp4 | | 圖書封面 |  | | 描述 | Neuronale Netze werden zunehmend für Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Eine Anwendungsm?glichkeit besteht in der Prognose von Wechselkursen mit Hilfe fundamental orientierter Wechselkurstheorien.Günter Grimm analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen. Hierzu überprüft der Autor traditionelle und neuere Ans?tze volkswirtschaftlicher Wechselkurstheorien mit einem linearen und einem nicht-linearen Verfahren in Form eines neuronalen Netzes. Im Mittelpunkt der überlegungen steht die Frage, ob zum einen die Art des Sch?tzverfahrens und zum anderen die Auswahl der in die Modelle eingehenden Variablen zu einer Verbesserung der Prognosef?higkeit führt. Zudem werden die Ergebnisse mit denen des Random-Walk Modells verglichen. | | 出版日期 | Textbook 1997 | | 關(guān)鍵詞 | Algorithmen; Finanzwirtschaft; Kursprognose; Wechselkurse; Wechselkursprognose; Wirtschaft; neuronale Netz | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-05677-5 | | isbn_softcover | 978-3-8244-6551-4 | | isbn_ebook | 978-3-663-05677-5 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 |
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GMT+8, 2025-10-14 18:44
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