| 書目名稱 | Finanzmathematik |
| 副標題 | Die Bewertung von De |
| 編輯 | Albrecht Irle |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/344/343405/343405.mp4 |
| 概述 | Leicht verst?ndliche Einführung in die Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten.Mit zahlreichen Aufgaben, Beispielen und Modellierungen zu Anwendungen in der Finanzwirtschaft.Neuauflage |
| 叢書名稱 | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verst?ndnis für die Praxis der Finanzm?rkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollst?ndiger M?rkte und stochastischer Volatilit?tsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen. |
| 出版日期 | Textbook 2012Latest edition |
| 關(guān)鍵詞 | Amerikanische Optionen; Anleihenm?rkte; Black-Scholes-Modell; Differentialgleichungen; Finanzmathematik; |
| 版次 | 3 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8314-8 |
| isbn_softcover | 978-3-8348-1574-3 |
| isbn_ebook | 978-3-8348-8314-8Series ISSN 2627-2032 Series E-ISSN 2627-2040 |
| issn_series | 2627-2032 |
| copyright | Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2012 |
|Archiver|手機版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-5 17:38
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