Titlebook: Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken; Faktoren-, Arbitrage Daniel R?sch Textbook 1998 Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 Asset P

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書目名稱Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken影響因子(影響力)




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書目名稱Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken被引頻次




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書目名稱Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken讀者反饋




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choroid

https://doi.org/10.1007/978-981-16-9037-2 unterschiedlich charakterisierten ?Risikopr?mien“ darstellen. Zun?chst soll gekl?rt werden, was im Rahmen dieser Arbeit unter dem Begriff ?Risiko“ verstanden wird. Anschlie?end werden in Abschnitt 2.2 die zur Ableitung von Asset Pricing Modellen notwendigen Annahmen diskutiert. Nach einer Kl?rung v

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Developmental Processes Later in Lifem Kriterium handeln. Die Bewertungsgleichungen in Abh?ngigkeit verschiedener Portefeuilles ergaben sich lediglich als rein mathematische Tautologien, die ohne weitere Annahmen keinen ?konomischen Inhalt besitzen. Ob ein Investor sich tats?chlich nach einem bestimmten Kalkül verh?lt, ist zur Ableitun

殘暴

Reyazul Rouf Mir,Sachin Kumar,Safoora Shafi Insbesondere geben sie . Beziehungen zwischen erwarteten Renditen und dem ?systematischen“ Risiko der Assets wieder. Dies entspricht dem Selbstverst?ndnis, da? je h?her das Risiko einer Investition ist, desto h?her auch der von ihr erwartete Ertrag sein mu?. Auf arbitragefreien. Kapitalm?rkten ents

deriver

https://doi.org/10.1007/978-3-663-02984-7iel die Sch?tzung der Risikokoeffizienten und damit einher gehend die überprüfung der sich durch die Gültigkeit einer Pricing Relation für die Achsenabschnitte eines multivariaten Regressionsmodells ergebenden Restriktionen haben, so ist Gegenstand dieses und des n?chsten Kapitels eine alternative M

pacific

Robert F. Schmidt,Gerhard Thewsrenditen nicht ?signifikant“ ist.. So stellen beispielsweise ./. (1992) fest: ?....“.. Als Folge wird dann nach weiteren Risikokennzahlen gesucht, die die Renditen zu beschreiben in der Lage sind. Werden zum Beispiel fundamentale Kennzahlen als Einflu?gr??en erkannt, indem die entsprechenden Koeffiz

pacific

Durst und Hunger: Allgemeinempfindungenhe Portefeuilles ein einzelner Investor w?hlt, wenn er nach bestimmten Kriterien handelt. In diesem Kapitel soll zun?chst abgeleitet werden, welche Implikationen es für die Renditen der Wertpapiere hat, wenn alle Investoren nach den in Abschnitt 3.2.2 behandelten Kriterien handeln. Es wird deshalb z

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Gesammtstoffwechsel und Kreislauf der Stoffeten. und treffen keine Aussagen über die . der Renditen, d.h. sie stellen keine Bewertungsmodelle dar. Um Bewertungsgleichungen für die erwarteten Renditen zu erhalten, müssen zus?tzlich zur Faktormodellannahme weitere Annahmen über den Kapitalmarkt gesetzt werden. Es gelten somit analog zu Teil I d