| 書目名稱 | Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten |
| 副標(biāo)題 | Computational Financ |
| 編輯 | Rüdiger Seydel |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/306/305047/305047.mp4 |
| 概述 | Lehrbuch und elementare Einführung.Topaktuell zum boomenden Bereich Finanz-Derivate.Informative Abbildungen, übungen, L?sungshinweise im Internet.Includes supplementary material: |
| 叢書名稱 | Springer-Lehrbuch |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ans?tzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden L?sungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erkl?rt. übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anh?nge runden das Buch ab. L?sungshinweise zu ausgew?hlten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt. |
| 出版日期 | Textbook 20001st edition |
| 關(guān)鍵詞 | Abbildungen; Derivate; Finanzen; Finanzmathematik; Folgen; Funktionen; Modellierung; Monte-Carlo-Simulation |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-59733-6 |
| isbn_ebook | 978-3-642-59733-6Series ISSN 0937-7433 Series E-ISSN 2512-5214 |
| issn_series | 0937-7433 |
| copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000 |
|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-6 11:11
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