Titlebook: Einführung in die Stochastik der Finanzm?rkte; Klaus Sandmann Textbook 19991st edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999 Abbildungen.

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,Binomialmodell für Aktienoptionen,(1979b) und Rendleman und Bartter (1979). Ursprünglich diente es der anschaulichen Darstellung und der Interpretation des Black-Scholes-Modells (1973). Alle wesentlichen ?konomischen Argumente lassen sich jedoch auch schon im Binomialmodell transparent einführen. Darüber hinaus verdient das Binomial

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Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen,stimmen. Die diskrete Struktur des Binomialmodells erm?glicht es, rekursive Berechnungsverfahren für die entsprechenden Vertr?ge herzuleiten. Diese Verfahren sind insofern von Interesse, da sie sich unmittelbar für die Bewertung einer Vielzahl von Vertragsvarianten verallgemeinern lassen. Darüber hi

喚醒

不持續(xù)就爆

Entrancing

思想

Modell eines internationalen Finanzmarktes,n einem Modellrahmen abzubilden. Hierbei kommt dem Devisenkursrisiko eine entscheidende Bedeutung zu. Darüber hinaus haben die Korrelationseffekte wesentlichen Einflu? auf die qualitativen und quantitativen Eigenschaften verschiedener Vertr?ge. Exemplarisch wird dies an den in Abschnitt 3.3 diskutie

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,Eigenschaften ausgew?hlter Exotischer Optionen,nter der Bezeichnung Exotische Optionen vertretenen Vertragsformen zu pr?sentieren. Eine umfangreiche Darstellung findet sich in der von Jarrow (1995) herausgebenen Artikelsammlung und im ?Handbook of Exotic Options“ von Nelken (1996).

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B.Roy Frieden,Bernard H. Sofferells in vielen F?llen einfach und intuitiv. Auch wenn die Konvergenzeigenschaften das Binomialmodell aus numerischer Sicht nicht auszeichnen, erm?glicht es eine schnelle Risikoanalyse kundenspezifischer Vertr?ge, d.h. von Vertr?gen, deren Ausgestaltung individuell ist und sich nicht vollst?ndig standardisieren l??t.