Titlebook: Einführung in die Finanzmathematik; Hansj?rg Albrecher,Andreas Binder,Philipp Mayer Textbook 2009 Birkh?user Basel 2009 Bermudan.Finanzmat

VAN

https://doi.org/10.1007/978-3-540-76306-2Wir wollen uns in den nun folgenden Kapiteln der stochastischen Modellierung von Preisbewegungen zuwenden. Dabei konzentrieren wir uns zun?chst in den Kapiteln V–VIII auf Aktienpreise. und in Kapitel IX auf Zinsbewegungen.

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Electromagnetic Fields and BiomembranesFür das im letzten Kapitel vorgestellte Black-Scholes-Modell ist es nun m?glich, eine explizite Formel für den No-Arbitrage-Preis einer europ?ischen Call- bzw. Put-Option herzuleiten. Dies kann auf mehrere unterschiedliche Arten geschehen; wir wollen hier zwei Methoden nachvollziehen.

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Das Black-Scholes-Modell,Obwohl das im letzten Kapitel behandelte Binomialmodell und dessen Replikations-Strategien sehr anschaulich sind, vereinfacht es die Realit?t zu sehr, um unmittelbar relevant zu sein. In diesem Kapitel wollen wir nun ein allgemeineres zeitstetiges Modell betrachten, das heutzutage als klassisches Modell der Finanzmathematik gilt.

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Die Formel von Black-Scholes,Für das im letzten Kapitel vorgestellte Black-Scholes-Modell ist es nun m?glich, eine explizite Formel für den No-Arbitrage-Preis einer europ?ischen Call- bzw. Put-Option herzuleiten. Dies kann auf mehrere unterschiedliche Arten geschehen; wir wollen hier zwei Methoden nachvollziehen.

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