Titlebook: Downside-orientiertes Portfoliomanagement; Peter Reichling,Gordon Schulze Book 2017 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017 Risikoma?e.Cap

Psa617

Datenausgabe und Postprocessing,tfoliostrategien mit sogenannten Protective Puts an. Unter Verwendung historischer Kurse und Zinss?tze, aber nach der bekannten Black-Scholes-Formel berechneter Optionspreise ergibt sich dabei folgendes Bild: Das Rendite-Downside-Risiko-Profil einer statischen Protectiv-Put-Strategie h?ngt vom gew?h

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esetzt werden k?nnen. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen.?.978-3-658-16663-2978-3-658-16664-9

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ANA

Von Fall zu Fall - Pflege im Recht Aktienfonds über den gleichen Zeitraum auf Basis der Betakoeffizienten ergibt folgendes Bild: Sowohl die Unterschiede im Vergleich mit einer passiven Strategie als auch das Ranking der Fonds sind weitgehend unabh?ngig davon, ob das klassische CAPM-Beta oder Downside-Betas herangezogen werden.

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Datenausgabe und Postprocessing,tlerer Rendite und Downside-Risiko ab. Rollierende und synthetische Protective-Put-Strategien unterscheiden sich in ihrem Rendite-Downside-Risiko-Profil teilweise, sind aber in unserer Analyse kaum in der Lage, das Rendite-Downside-Risiko-Profil der statischen Protective-Put-Strategie nachzubilden.

CULP

Downside-minimale Portfolios,iele mit historischen Daten zeigen, dass aufgrund der Gestalt der (μ,σ)-Effizienzlinie h?ufig nur Portfolios in der N?he des Minimum-Varianz-Portfolios selektiert werden. Dies drückt aus, dass das Safety-first-Kriterium eine sehr spezielle Selektionsregel darstellt.

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