Titlebook: Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen; Neue Methoden, Model Christian Peitz Book 2016 Springer Fachmedien Wi

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,Die semiparametrische Erweiterung univariater Volatilit?tsmodelle,die Ver?nderung in der bedingten Varianz) abbilden, setzen dabei jedoch eine konstante unbedingte Varianz voraus. Die Annahme gleicher Varianzen (Homoskedastizit?t) in allen Perioden einer Zeitreihe ist bei der Existenz von Volatilit atsclustern oder diversen Mustern in der Zeitreihe schon nicht mehr gegeben.

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Book 2016herk?mmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch gro?e Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilit?tsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequen

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