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Titlebook: Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo; Reza Darius Montassér Book 2003 Deut

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樓主
發(fā)表于 2025-3-21 16:42:29 | 只看該作者 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo
編輯Reza Darius Montassér
視頻videohttp://file.papertrans.cn/276/275453/275453.mp4
叢書名稱Hallesche Schriften zur Betriebswirtschaft
圖書封面Titlebook: Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo;  Reza Darius Montassér Book 2003 Deut
描述Die Prognose von Aktienkursen geh?rt zu den wichtigsten Bestandteilen des Asset-Allocation- sowie des Risiko-Optimierungsprozesses im modernen Anlagemanagement. In den letzten Jahrzehnten wurden in der wissenschaftlichen Forschung eine Vielzahl von unterschiedlichen Ans?tzen zur Modellierung und Prognose von Aktienkurszeitreihen (z.B.ARCH-, GARCH- oder ARIMA-Modelle) entwickelt. Doch konnte letztlich kein hinreichend akkurates Prognoseinstrument aus diesen Modellen abgeleitet werden, wofür insgesamt der relativ hohe Zufallscharakter von Aktienkursen verantwortlich gemacht wird. ..Reza Darius Montassér untersucht, in wie weit der Zufallscharakter durch Hinzunahme des Handelsvolumens als Filtergr??e verringert werden kann. Unter Verwendung des von ihm entwickelten AVAS-Filters gelingt ihm eine signifikante Verringerung des Zufallscharakters. Mit Hilfe zweier unterschiedlicher Methoden der Technischen Analyse überprüft er dann in einem mehrere Millionen Datens?tze umfassenden Testverfahren die Prognosequalit?t dieser Analyseform anhand der Ausgangszeitreihe sowie der AVAS-transformierten Reihe. Daneben formuliert er ein theoretisches Fundament für die Technische Analyse (dynamische In
出版日期Book 2003
關(guān)鍵詞Hallesche Schriften zur Betriebswirtschaft; Handelsstrategie; Handelsvolumen; Kapitalmarkt; Kapitalmarkt
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-322-81672-6
isbn_softcover978-3-8244-8014-2
isbn_ebook978-3-322-81672-6Series ISSN 2628-2100 Series E-ISSN 2628-2119
issn_series 2628-2100
copyrightDeutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003
The information of publication is updating

書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo影響因子(影響力)




書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo影響因子(影響力)學(xué)科排名




書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo網(wǎng)絡(luò)公開度




書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名




書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo被引頻次




書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo被引頻次學(xué)科排名




書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo年度引用




書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo年度引用學(xué)科排名




書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo讀者反饋




書目名稱Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transfo讀者反饋學(xué)科排名




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發(fā)表于 2025-3-21 20:43:49 | 只看該作者
板凳
發(fā)表于 2025-3-22 00:58:55 | 只看該作者
地板
發(fā)表于 2025-3-22 04:44:49 | 只看該作者
5#
發(fā)表于 2025-3-22 11:46:51 | 只看該作者
6#
發(fā)表于 2025-3-22 16:31:50 | 只看該作者
7#
發(fā)表于 2025-3-22 17:17:22 | 只看該作者
2628-2100 en Anlagemanagement. In den letzten Jahrzehnten wurden in der wissenschaftlichen Forschung eine Vielzahl von unterschiedlichen Ans?tzen zur Modellierung und Prognose von Aktienkurszeitreihen (z.B.ARCH-, GARCH- oder ARIMA-Modelle) entwickelt. Doch konnte letztlich kein hinreichend akkurates Prognosei
8#
發(fā)表于 2025-3-22 23:51:26 | 只看該作者
Einleitung,tfoliooptimierung als auch bei kurzfristigeren Tradingentscheidungen. Problematisch ist hierbei vor allem die Tatsache, dass die Kursbildung an der B?rse einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren und Prozesse unterliegt, deren Einwirkungsgrad sich st?ndig ver?ndert. Der Zusammenhang zwischen Unterne
9#
發(fā)表于 2025-3-23 05:08:07 | 只看該作者
,Die AVAS — Transformation und deren empirische Anwendung,htigsten Schritte bei der Modellierung von Prognosemodellen und damit auch bei der Technischen Analyse. In diesem Abschnitt wird mit Hilfe der vom Autor entwickelten AVAS-Transformation ein L?sungsweg speziell für die Technische Analyse vorgestellt.
10#
發(fā)表于 2025-3-23 09:21:37 | 只看該作者
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