Titlebook: Die Marktwirkung von Insiderhandel an Wertpapierb?rsen; Stefan Arneth Book 2001 Springer Fachmedien Wiesbaden 2001 B?rse.Insiderhandel.Mar

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https://doi.org/10.1007/978-3-322-85860-3ik des Insiderhandels bieten. Eine Besonderheit der eigenen Untersuchung ist, dass es mit Hilfe der Computerb?rse CAT nicht nur gelingt, aggregierte Marktdaten im experimentellen Umfeld zu erheben. Durch die Ausgestaltung als Computerb?rse kann auch das Verhalten der H?ndler aufgezeichnet werden und

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978-3-8244-7387-8Springer Fachmedien Wiesbaden 2001

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https://doi.org/10.1007/978-3-322-85860-3zu gew?hrleisten, müssen die Marktpreise alle bewertungsrelevanten Informationen vollst?ndig und entsprechend ihres ?konomischen Gehalts widerspiegeln. Ein Markt mit dieser Eigenschaft wird als informationseffizient bezeichnet..

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ht bekannte Informationen verarbeitet werden und dadurch die Kurse optimale Signale für die Kapitalallokation darstellen. Andererseits k?nnten sich Marktteilnehmer durch Insider bedroht fühlen und sich vom Kapitalmarkt zurückziehen...Auf der Basis theoretischer, feldempirischer und experimenteller A

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https://doi.org/10.1007/978-3-322-85860-3n, wie asymmetrisch verteilte Informationen in die Preise einflie?en. Zun?chst werden Gleichgewichtsmodelle vorgestellt, die vollkommenen Wettbewerb und rationale Investoren unterstellen. Basierend auf diesen Annahmen wird gezeigt, inwieweit die am Markt verfügbaren Informationen in den Preisen enthalten sind.