Titlebook: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection; Stochastische Finanz Wilfried Hausmann,Kathrin Diener,Joachim K?sler Textbook 2002 Friedr. Vie

浮華

書目名稱Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection影響因子(影響力)




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書目名稱Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection年度引用




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書目名稱Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection讀者反饋




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stress-test

Blatant

Gleichungen 1. Grades mit einer Unbekanntenst Forwards und Futures vorgestellt und anschlie?end mit Hilfe elementarer Arbitrageargumente bewertet. Hierbei kommt der Arbitragebegriff in seiner rigorosen Form zur Anwendung, wohingegen er in der Arbitrage-Preistheorie sehr weitl?ufig ausgelegt wird.

humectant

Besondere Eigenschaften von Zahlent es sich bei Optionen um ., denn der Optionsk?ufer kann auf die Ausübung seines Rechts verzichten. Da also mit dem Erwerb einer Option seitens des K?ufers nur Rechte aber keine Pflichten verbunden sind, zahlt der Optionsk?ufer dem Stillhalter für die einger?umten Rechte eine Pr?mie.

可觸知

https://doi.org/10.1007/978-3-663-13428-2n Basiswerten abh?ngt. Denkbar — wenn auch praktisch nicht mehr beherrschbar — ist es auch, die Gesamtheit aller weltweit gehandelten Wertpapiere und ihre s?mtlichen Derivate in einem solchen System zusammenzufassen.

乞討

乞討

Endliche arbitragefreie Systeme,n Basiswerten abh?ngt. Denkbar — wenn auch praktisch nicht mehr beherrschbar — ist es auch, die Gesamtheit aller weltweit gehandelten Wertpapiere und ihre s?mtlichen Derivate in einem solchen System zusammenzufassen.

割公牛膨脹

Das allgemeine Bewertungsprinzip, auf die Derivatebewertung haben und sto?en dabei fast automatisch auf die Technik des Numerairewechsels. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Einführung in Quantos, deren korrekte Behandlung bereits ein sehr gutes Modellverst?ndnis erfordert. Dies ist gleichzeitig die erste Begegnung mit exotischen Derivaten in diesem Buch.

monogamy

平常

Binomialmodelle,n nicht mit Sicherheit bestimmen lassen. Eines der Modelle ist das Binomialmodell von Cox, Ross und Rubinstein, das mit Hilfe einer Grenzwertbetrachtung bereits zur berühmten Black-Scholes-Formel führt.