| 書目名稱 | Der It?-Kalkül | | 副標(biāo)題 | Einführung und Anwen | | 編輯 | Thomas Deck | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/267/266672/266672.mp4 | | 概述 | Leichter Einstieg für Anwender in die Welt der stochastischen Integrale.Includes supplementary material: | | 叢書名稱 | Masterclass | | 圖書封面 |  | | 描述 | .Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (It?-Integrale), den daraus resultierenden It?schen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der It?-Kalkül in einem ersten Schritt v?llig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zun?chst nicht ben?tigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungss?tze, S?tze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.. | | 出版日期 | Textbook 2006 | | 關(guān)鍵詞 | Differenzialgleichung; Gleichung; Ito-Integrale; Optionspreistheorie; Stetige Martingale; Stochastische A | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/3-540-29265-9 | | isbn_softcover | 978-3-540-25392-1 | | isbn_ebook | 978-3-540-29265-4Series ISSN 2731-3557 Series E-ISSN 2731-3565 | | issn_series | 2731-3557 | | copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006 |
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