Titlebook: Das Liquidit?tsrisiko der Banken in der Finanzkrise; Künftige Regulierung Gennadij Seel Book 2013 Springer Fachmedien Wiesbaden 2013 LCR/NS

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,Einführung,?Die in der Mitte des Jahres 2007 offen zutage getretene Krise am amerikanischen Markt für verbriefte zweitrangige Hypothekenforderungen (Subprime Krise) und die daraus entstandene internationale Finanzkrise sind von verschiedenen Akteuren und Umfeldbedingungen an den Finanzm?rkten verursacht, verst?rkt und weltweit verbreitet worden“.

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,Grundlagen zum Liquidit?tsrisiko,Bevor auf die Differenzierung der Liquidit?tsrisiken und auf die Konzepte zur Messung des Liquidit?tsrisikos n?her eingegangen werden kann, ist es wichtig die grundlegenden Begriffe Risiko, Liquidit?t, bankspezifische Liquidit?t und die Liquidit?tstheorien darzustellen.

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Binary Systems from Cs-K to Mg-Zren werden jedoch die wichtigsten ?nderungen ausgearbeitet, da diese für diese Ausarbeitung eine wesentliche Rolle spielen. Hierzu werden die geltende Liquidit?tsverordnung, die den Grundsatz II abgel?st hat, die neuen MaRisk und Basel III vorgestellt.

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Binary Systems from Cs-K to Mg-Zrn aus den 70er Jahren wie z.B. der Fair Housing Act, Equal Credit Opportunity Act und der Community Reinvestment Act sorgten in den USA dafür, dass Immobilienkredite nun auch neuen Bev?lkerungs-schichten zur Verfügung gestellt wurden.

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2625-6959 es genügend gro?en Liquidit?tspuffers, um gegen zukünftige Finanzmarktturbulenzen gerüstet zu sein.Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquidit?tskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen.978-3-658-00805-5978-3-658-00806-2Series ISSN 2625-6959 Series E-ISSN 2625-6967

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