Titlebook: Collateralized Debt Obligations; A Moment Matching Pr Enrico Marcantoni Book 2014 Springer Fachmedien Wiesbaden 2014 CDO/CDX.Copula Functio

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Introduction to SharePoint Technologies,In this chapter will be presented the "Analytical Pricing of CDOs in a Multi-factor Setting by a Moment Matching Approach" by Castagna, Mercurio and Mosconi (2012)..The model will be extended and implemented in the next two chapters.

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2625-3577 ions (CDO) tranches. The original method is developed by Castagna, Mercurio and Mosconi in 2012. The Thesis provides an extension of the original work by generalizing the Gaussian dependence in terms of Copula functions. In particular the model is rewritten for the specific case of the Clayton copul

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