Titlebook: Change of Time Methods in Quantitative Finance; Anatoliy Swishchuk Book 2016 The Author 2016 Change of Time Method.Geometric Brownian Moti

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Anatoliy SwishchukNew approach in quantitative finance-change of time method (for standard diffusion and Levy-based finance models), which is different from a traditional one using subordinators.Contains the solutions

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The First Routes of the New Discipline,ifferential equations (SDEs) arising in finance is the “.”. We give the definition of CTM and describe CTM in martingale, semimartingale, and the SDEs settings. We also point out the association of CTM with subordinators and stochastic volatilities.

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