Titlebook: Cash- und Carry-Strategien; Dynamische Betrachtu Walter S. A. Schwaiger Book 1994 Springer Fachmedien Wiesbaden 1994 Bewertung.Futures.Opti

健談的人

開頭

Die arbitragefreien Bewertungs- und Duplikationsbeispiele der Optionsgesch?fte Hinter dieser Vorgehensweise, derzufolge man bei steigenden Preisen verst?rkt in das riskante Wertpapier (Basisobjekt) geht, um an weiteren Preisanstiegen zu partizipieren, und den Anteil bei fallenden Preisen reduziert, um sich bei einer ungünstigen Entwicklung abzusichern, steckt der Grundgedanke

Virtues

Ein kurzer überblickiedene Dinge. Sieht man sich die einschl?gigen Ver?ffentlichungen an, f?llt auf, da? diese als ?derivative Wertpapiere‘ bezeichneten und als ?Options- bzw. Festgesch?fte‘ klassifizierten Termingesch?fte meist zusammenhangslos bzw. gar nur vollkommen voneinander getrennt, in eigenst?ndigen Publikatio

Melanocytes

Die arbitragefreie Termin- und Futures-Preis-sowie Wertfunktion der Festgesch?ftesch?fte keinen Unterschied. Beide Preise k?nnen mit einer, auf nur zwei Zeitpunkte ausgerichteten (reversed) Cash-and-Carry-Aribtrageüberlegung bestimmt werden. Bei den beiden Zeitpunkten handelt es sich um den Tag des Kontraktabschlusses und dem Verfallstag des Festgesch?ftes. Die Zeit zwischen den

braggadocio

Die zeitdiskrete Duplikation der Festgesch?fte im Zeitablaufgesch?fte ohne bzw. mit Daily Settlement, womit der (in der einschl?gigen Literatur der Festgesch?fte vermi?te) Sprung zur . gemacht wird. In dieser . k?nnen die zur Duplikation der Wert- und Futures-Preisver?nderungen ben?tigten Duplikationsstrategien ausfindig gemacht werden. Da? die bestimmten St

故意釣到白楊

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反省