Titlebook: Cash- und Carry-Strategien; Dynamische Betrachtu Walter S. A. Schwaiger Book 1994 Springer Fachmedien Wiesbaden 1994 Bewertung.Futures.Opti

舊式步槍

Overview: 978-3-409-14067-6978-3-663-13673-6

激怒

Harpoon

Exterior

Misgiving

https://doi.org/10.1007/978-3-030-00241-1Ein Wertpapier (Finanztitel oder Finanzinstrument), dessen Wert von einer (oder mehreren) dem Papier explizit zugrunde gelegten Gr??e (. oder .) — z.B. Aktienpreis, Aktienmarktindex, Anleihenrendite oder Inflationsrate — abgeleitet wird, wird als . bezeichnet.

garrulous

https://doi.org/10.1007/978-3-030-01039-3Zu den Festgesch?ften z?hlen die Forwards, Futures und Swaps. Bei all diesen Finanzkontrakten werden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses s?mtliche Bedingungen für die zukünftige Vertragserfüllung verbindlich vereinbart.

gonioscopy

Einige Begriffserkl?rungen und BewertungsgrundlagenEin Wertpapier (Finanztitel oder Finanzinstrument), dessen Wert von einer (oder mehreren) dem Papier explizit zugrunde gelegten Gr??e (. oder .) — z.B. Aktienpreis, Aktienmarktindex, Anleihenrendite oder Inflationsrate — abgeleitet wird, wird als . bezeichnet.

低能兒

ETCH

Die arbitragefreie Termin- und Futures-Preis-sowie Wertfunktion der Festgesch?fte beiden Zeitpunkten bleibt aus der Betrachtung ausgeschlossen. Diese . verhindert aber auch die Analyse der insbesondere zum Vergleich mit den Optionsgesch?ften ben?tigten Wertentwicklung der Festgesch?fte im Zeitablauf.

Locale

Die zeitstetige Duplikation der Festgesch?fte im Zeitablaufmit unzweckm??ig wird. Ein wesentlich eleganteres Instrumentarium stellt die stochastische Differentialrechnung dar. Sie erlaubt eine übersichtliche und klare Modellierung der zeitstetigen Wert- bzw. Terminpreisver?nderungen, und sie beh?lt diese Klarheit auch bei zus?tzlichen stochastischen Gr??en (z.B. stochastische Zinskurve).