Titlebook: Bewertung von Optionen auf unvollst?ndigen M?rkten; Sven Husmann Book 2002 Springer Fachmedien Wiesbaden 2002 Asset Pricing.Beta.Bewertung

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-23 19:52:57

Implizite Erwartungen und implizite Betafaktoren,In den vorangegangenen beiden Abschnitten wurden zwei Modelle zur Bewertung von Optionen auf der Grundlage gegebener Erwartungen vorgestellt. Es stellt sich die Frage, wie diese Erwartungen aus Marktdaten gesch?tzt werden k?nnen. Grunds?tzlich unterscheidet man zwei verschiedene Sch?tzmethoden.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-24 01:29:24

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-24 04:58:53

Russell K. Hobbie,Bradley J. Rothhgewichtigen Preis eines jeden riskanten Finanztitels relativ zum Preis des Marktportfolios. Trotz empirischer und theoretischer Kritik. ist das CAPM in der angewandten Finanzierungstheorie bis heute das dominierende Kapitalmarktmodell.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-24 08:31:21

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https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8952-9r Optionspreise mit der Arbitragetheorie setzt voraus, dass die Kapitalm?rkte vollst?ndig sind. Auf vollst?ndigen M?rkten k?nnen Derivate durch Duplikation ihrer Cashflows mit einem Portfolio aus bereits am Kapitalmarkt gehandelten Finanztiteln bewertet werden.

只看該作者 · 發(fā)表于 2025-3-24 20:48:10

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