Titlebook: Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie; Nicole Branger Book 2002 Springer Fachmedien Wiesbaden 200

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Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie978-3-322-89658-2

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Michael Roslon,Richard Bettmannder Regel als zu klein, um die risikolose Zinsstruktur eindeutig zu bestimmen. Ein weiteres Problem stellen ausfallrisikobehaftete Anleihen oder allgemeiner Kredite dar. Auch hier reichen die gehandelten Titel bei weitem nicht aus, um die Credit Spread Struktur. für jeden einzelnen Emittenten zu bestimmen.

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,Unvollst?ndige M?rkte,der Regel als zu klein, um die risikolose Zinsstruktur eindeutig zu bestimmen. Ein weiteres Problem stellen ausfallrisikobehaftete Anleihen oder allgemeiner Kredite dar. Auch hier reichen die gehandelten Titel bei weitem nicht aus, um die Credit Spread Struktur. für jeden einzelnen Emittenten zu bestimmen.

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Implizite Verfahren auf Basis der Entropiekriterien,in Kapitel 3 dargestellt. Im weiteren werden nun speziell implizite Verfahren betrachtet, die mittels der Entropie, der Cross-Entropie, der erweiterten Entropie und der erweiterten Cross-Entropie jeweils eine eindeutige Bewertungsfunktion ausw?hlen. Die hierfür ben?tigten Entropiekriterien wurden in Kapitel 4 eingeführt.

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Book 2002e ist nicht mehr m?glich. Zur Bestimmung einer Bewertungsfunktion müssen daher zus?tzliche Annahmen getroffen werden...Nicole Branger untersucht implizite Verfahren, die auf Entropie und auf Cross-Entropie basieren, und zeigt deren Umsetzung. Im Mittelpunkt steht die Analyse der ?konomischen Annahme

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