Titlebook: Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen; Christian Schlag Book 1995 Springer Fachmedien Wiesbaden 1995

尊敬

https://doi.org/10.1007/978-3-322-90976-3Aktien; Aktienrendite; Anleihen; Beitr?ge zur betriebswirtschaftlichen Forschung; Betriebswirtschaft; Bew

LAIR

Fracture

Beitr?ge zur betriebswirtschaftlichen Forschunghttp://image.papertrans.cn/b/image/185029.jpg

anthesis

https://doi.org/10.1007/978-3-531-19930-6Finanztitel, deren Preis durch eine vorgegebene Beziehung zu anderen Gütern oder Wertpapieren bedingt ist, hei?en . (.) Wertpapiere oder allgemeiner .. Beispiele für derivative Finanztitel sind Terminkontrakte, also etwa Forwards, Futures, Optionen und Swaps..

Essential

Einleitung,Finanztitel, deren Preis durch eine vorgegebene Beziehung zu anderen Gütern oder Wertpapieren bedingt ist, hei?en . (.) Wertpapiere oder allgemeiner .. Beispiele für derivative Finanztitel sind Terminkontrakte, also etwa Forwards, Futures, Optionen und Swaps..

DEFER

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https://doi.org/10.1007/978-3-531-19930-6ie darzustellen. Es ist also festzulegen, wie die M?rkte gestaltet sind, wie Investoren auf ihnen agieren, wie die Unsicherheit bezüglich zukünftig eintretender Umweltzust?nde erfa?t wird und wie aus diesen Rahmenbedingungen ein Preisbildungsmechanismus für die betrachteten Wertpapiere ableitbar ist

死貓他燒焦

大方一點

Doron Kiesel,Fritz Rüdiger Volz alle Ereignisse .(.). Im Gegensatz zu jenem Modell sind jedoch bei HL zinsabh?ngige Wertpapiere — Anleihen und deren Derivate — Gegenstand der Analyse. Man bezeichnet die Menge der Preise {.(. + 1),…, .(.)} insolvenzrisikoloser Nullkuponanleihen. als . in ., so da? die beiden m?glichen Nachfolgeere

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https://doi.org/10.1007/978-3-322-93251-85] vorgeschlagen. Es stellt im wesentlichen eine Kombination der im letzten Abschnitt beschriebenen Modelle von CRR [19] und HL [40] dar. Für die folgende Beschreibung dieses Ansatzes wird die Annahmenstruktur aus Kapitel 2 zugrundegelegt. Dies bedeutet im einzelnen, da? die Eigenschaften eines frik