Titlebook: Arbitrage Pricing of Contingent Claims; Sigrid Müller Book 1985 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1985 Europe.research.survey.university

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Conclusion,nite number of securities are considered which are being traded between an initial date zero and a final date T. The continuous-time securities market model consists of a probability space (Ω,.,P), where elements ω of Ω represent states of the world, the set [O,T] of trading dates of the given secur

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