Titlebook: Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures; Michael Berendes Textbook 1994 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wies

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https://doi.org/10.1007/978-3-540-68293-6In den letzten 20 Jahren l??t sich als Folge weitreichender Deregulierungen eine deutlich enger werdende internationale Verflechtung der Kapitalm?rkte beobachten. Diese an sich wünschenswerte Entwicklung geht einher mit einer zunehmenden Volatilit?t der Kurse von Devisen und Anleihen..

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Die konsistente Bewertung von Financial Futures und Forwards,Aus der oben geführten Diskussion lassen sich die folgenden Anforderungskriterien an ein geeignetes Modell zur Bewertung von Anleihen-Futures herleiten:

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Nabelpunkte und konforme Abbildungen,da? der Kontrakt ein geeignetes Hedgeinstrument für ein noch zu spezifizierendes Kassamarktsegment darstellt. Somit f?llt der Spezifikation des Underlying eine zentrale Bedeutung zu. Hierbei ergeben sich jedoch zwei konkurrierende Ziele. Zur Risikoreduktion ideal ist ein individuell ausgestalteter K

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,Gew?hnliche Differentialgleichungen,spezifikationen weder ein Marking to Market noch eine Delivery Option beinhalten. Diese Eigenschaften besitzt ein Forward-Kontrakt auf eine einzelne Anleihe. Soll dieser Kontrakt zus?tzlich unabh?ngig von den Austattungsmerkmalen der aktuellen Emissionen sein, bietet es sich an, ihn auf eine synthet

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Jost-Hinrich Eschenburg,Jürgen Jostie Einflüsse des Marking to Market und der Delivery Option zu analysieren. Zus?tzlich erfolgt analog dem Vorgehen in Kapitel 3 die Betrachtung des Einflusses einer Timing Option. Ein Vergleich der theoretischen Futurekurse mit den Umsatzkursen der LIFFE sowie eine Differenzenanalyse beschlie?en dies

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