Titlebook: Aktienrückk?ufe in Deutschland; Renditeeffekte und t Udo Seifert Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 20

Heresy

https://doi.org/10.1007/978-3-658-08381-6iven Statistiken der vorliegenden Stichproben vorgestellt. Dies erfolgt getrennt zum einen für die Daten, auf deren Basis Renditeeffekte untersucht und die entsprechenden theoretischen Erkl?rungsans?tze überprüft werden und zum anderen für die Daten, die als Basis der Untersuchungen der Determinante

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Vulnerary

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Gegen eine Beobachtung von Hacker,ist, die Gründe [für Aktienrückk?ufe] einwandfrei festzustellen; darür spielen sich die Vorg?nge zu sehr unter dem Ausschlu? der ?ffentlichkeit ab.“ (Bertheim (1933), S. 5). Weitere 70 Jahre sp?ter schlussfolgern Chou/Lin (2003), S. 12: ?It is difficult to identify the real reason why firms repurchase their stock“.

Camouflage

2945-8218 der B?rsenkrise im Jahr 1931 m?glicherweise stark beeinflusst. Von 1931 bis 1998 unterlagen Aktienrückk?ufe in Deutschland starken Einschr?nkungen, erfolgten aber trotzdem in einem moderaten Ausma?. Eine Vereinfachung von Aktienrückk?ufen in Deutschland trat erst mit dem Inkrafttreten des KonTraG im

ADAGE

Book 2006krise im Jahr 1931 m?glicherweise stark beeinflusst. Von 1931 bis 1998 unterlagen Aktienrückk?ufe in Deutschland starken Einschr?nkungen, erfolgten aber trotzdem in einem moderaten Ausma?. Eine Vereinfachung von Aktienrückk?ufen in Deutschland trat erst mit dem Inkrafttreten des KonTraG im Mai 1998

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美學(xué)

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