Titlebook: Aktien-, Zins- und W?hrungsderivate; M?rkte, Einsatzm?gli Susanne Kruse Book 20141st edition Springer Fachmedien Wiesbaden 2014 EUREX.Finan

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Bewertung von festverzinslichen Finanzinstrumententrumente. In diesem Kapitel wird das Konzept einer Zinsstrukturkurve vorgestellt und zur Bewertung von festverzinslichen Finanzinstrumenten wie Zero Bonds, Kuponanleihen und Floating Rate Notes eingesetzt. Die dargestellten Methoden bilden die Grundlage für komplexere Bewertungsmodelle in den sp?teren Kapiteln.

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發(fā)怨言

llierte Darstellung der europ?ischen Derivatem?rkte, insbeso.Das Buch richtet sich an Studierende, die sich an einer Universit?t oder an einer auf den Finanzdienstleistungssektor ausgerichteten Hochschule im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Studiums auf den Kapitalmarkt und insbesondere den Der

泄露

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Die EUREX vielmehr ein überblick über das Produktspektrum und den Ablauf eines b?rsengehandelten Derivatgesch?fts gegeben werden. Insbesondere sollen einige Regelungen besprochen werden, die potenziell für die Bewertung von Derivaten relevant sind.

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Risikoanalyse zinstragender Finanzinstrumente?glichen Auswirkungen auf Investoren und Emittenten werden Kennzahlen zur kurzfristigen Zinsrisikoanalyse vorgestellt. Hierbei wird die Zinsrisikoanalyse mittels der Key Rate Duration erl?utert. Eine besondere Rolle spielen dabei als Kennzahlen die Basis Point Values, die sich aus der Key Rate Duration ableiten.

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Einführung in die Forward- und Future-Gesch?fte. Neben der Ermittlung dieses Kaufpreises und der Bewertung und Risikoanalyse eines bestehenden Kontraktes wird der Unterschied von au?erb?rslich gehandelten Forwards und über die B?rse abgeschlossenen Futures betrachtet und Motive für den Einsatz von Forwards und Futures anhand von Fallbeispielen vertieft.

Paraplegia

Zinsforwards und –futuresforwards bzw. -futures direkt auf einen am Markt quotierten Geldmarktsatz wie beispielsweise den EURIBOR in seinen unterschiedlichen Fristigkeiten. Zu diesen Gesch?ften z?hlen u.a. die Forward Rate Agreements.

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W?hrungsswapsrwechseln. Aufbauend auf den bereits in Abschn.?10.1. erl?uterten Grundlagen des Devisenhandels und der in Abschn.?10.2. dargestellten Ermittlung des Terminkurses werden zur Abgrenzung zun?chst Devisenswaps betrachtet. Anschlie?end wird die allgemeine Konstruktion eines W?hrungsswaps dargestellt und deren Bewertung und Risikoanalyse vertieft.