| 書目名稱 | Zinsderivate |
| 副標(biāo)題 | Modelle und Bewertun |
| 編輯 | Nicole Branger,Christian Schlag |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/1062/1061132/1061132.mp4 |
| 概述 | Lehrbuch mit besonderem didaktischem Ansatz: bietet anspruchsvolle Theorie auch für Leser mit geringen Vorkenntnissen.Besonderer Schwerpunkt auf der ?konomischen Intuition hinter den Modellen.Auch zum |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | .Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures erm?glichen auf vielf?ltige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder W?hrungsderivaten, da Anleihen besondere Charakteristika, wie eine begrenzte Restlaufzeit und einen sicheren Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende, aufweisen. Dieses Buch will dem interessierten Leser den Zugang zu den Modellen erleichtern, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ans?tzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstrukturkonformen Ans?tzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Bei der Darstellung wird stets gro?er Wert auf die Vermittlung der ?konomischen Intuition gelegt. Das Buch bietet durch zahlreiche übungsaufgaben mit L?sungshinweisen eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.. |
| 出版日期 | Textbook 2004 |
| 關(guān)鍵詞 | Anleihen; Arbitragebewertung; Bewertung; Derivate; Derivatebewertung; Derivative Finanzinstrumente; Financ |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/3-540-35036-5 |
| isbn_softcover | 978-3-540-21228-7 |
| isbn_ebook | 978-3-540-35036-1 |
| copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004 |
|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-5 06:48
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