| 書(shū)目名稱(chēng) | Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzm?rkten | | 副標(biāo)題 | Zur Interpretation u | | 編輯 | Stefan Kl??ner | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/1061/1060846/1060846.mp4 | | 圖書(shū)封面 |  | | 描述 | Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzm?rkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger Entscheidungssituationen h?ufig verwendeten Modellen zugrunde liegen, wurden bisher allerdings kaum in Frage gestellt und als "bew?hrt" akzeptiert...Stefan Kl??ner stellt den Zustands-Pr?ferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, eines der Standardmodelle zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Kapitalm?rkten, detailliert vor. In dessen Annahmenkatalog sind die sogenannten Usual Conditions von zentraler Bedeutung. Es wird deutlich, dass diese mit den übrigen Modellannahmen nur unbefriedigend harmonieren und ihre Anwendung schlecht zu rechtfertigen ist. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt der Autor, dass der Zustands-Pr?ferenz-Ansatz in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzm?rkten ist.. | | 出版日期 | Book 2005 | | 關(guān)鍵詞 | Arbitrage; Optionsbewertung; Semimartingal; Stochastische Integration; Usual Conditions; Zustands-Pr?fere | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-82067-9 | | isbn_softcover | 978-3-8350-0028-5 | | isbn_ebook | 978-3-322-82067-9 | | copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005 |
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