Titlebook: Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory; Rolf Tschernig Book 1994 Physica-Verlag Heidelberg 1994 Effizienz.Geld.Geldmarkt.Modellierung.

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Einleitung,rtschaftslehre entwickelt. Neben der theoretisch orientierten Forschung hat hierbei die empirisch ausgerichtete Analyse gro?e Bedeutung erlangt. Methodisch nimmt dabei die Zeitreihenanalyse einen wichtigen Stellenwert ein. Dabei konzentrierte sich die Aufmerksamkeit in neuerer Zeit haupts?chlich auf

Defiance

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Theorie der Long Memory-Prozesse,ierte Rauschen und das fraktional integrierte ARMA-Modell. Das fraktional integrierte ARMA-Modell ist dabei eine Kombination von fraktional differenziertem Rauschen mit den traditionellen ARMA-Modellen, die in Abschnitt 2.2 diskutiert wurden. Im einzelnen werden dabei nicht nur die Struktur und die

HATCH

,Eigenschaften von Long Memory-Sch?tzverfahren bei Vorliegen kurzer Zeitreihen,nnten allerdings ausschlie?lich die asymptotischen Merkmale dieser Sch?tzverfahren und nicht deren Sch?tzeigenschaften bei einer relativ geringen Zahl von Beobachtungen bestimmt werden. Die Kenntnis der asymptotischen Merkmale ist jedoch für eine praktische Anwendung von Sch?tzverfahren nicht ausrei

教義

,Sch?tzverfahren für Long Memory-Prozesse, sowie ein exaktes und zwei approximative Maximum-Likelihood-Verfahren. Die zwei approximativen Maximum-Likelihood-Methoden umfassen dabei den Whittlesch?tzer und dessen Approximation. Das erste Verfahren erlaubt ausschlie?lich die Sch?tzung des Intermediate/Long Memory-Parameters ., zeichnet sich a

BROTH

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,Eigenschaften von Long Memory-Sch?tzverfahren bei Vorliegen kurzer Zeitreihen,nnten allerdings ausschlie?lich die asymptotischen Merkmale dieser Sch?tzverfahren und nicht deren Sch?tzeigenschaften bei einer relativ geringen Zahl von Beobachtungen bestimmt werden. Die Kenntnis der asymptotischen Merkmale ist jedoch für eine praktische Anwendung von Sch?tzverfahren nicht ausrei

TERRA

,Wechselkurse und Long Memory — Empirische Ergebnisse,s in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich besprochen wurde, die prozentualen ?nderungen des DM/US-Dollar, des SFr/US-Dollar und des DM/SFr Kassakurses für unterschiedliche Perioden und Periodizit?ten analysiert. Die Ergebnisse zeigen, da? das ARFIMA-Modell für ausgew?hlte Wechselkurse, Zeitr?ume