標(biāo)題: Titlebook: Value-at-Risk Ans?tze zur Absch?tzung von Marktrisiken; Theoretische Grundla Jens Fricke Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wies [打印本頁(yè)] 作者: INFER 時(shí)間: 2025-3-21 19:20
書目名稱Value-at-Risk Ans?tze zur Absch?tzung von Marktrisiken影響因子(影響力)
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書目名稱Value-at-Risk Ans?tze zur Absch?tzung von Marktrisiken讀者反饋
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作者: STALL 時(shí)間: 2025-3-21 22:49
https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9383-6Basel II; Eigenkapital; Finanzmarktanalyse; Marktrisiken; Risikomanagement; Volatilit?t作者: 蚊子 時(shí)間: 2025-3-22 04:05 作者: CLASP 時(shí)間: 2025-3-22 05:19
Einleitung,n Steuerung des Verh?ltnisses zwischen Risiken und Eigenmitteln und realisiert damit eine positive Wahrnehmung des Unternehmens bei Rating-Agenturen und Aktion?ren. Die Vorgaben des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel II) zum Umgang mit Marktrisiken gelten als Richtlinien zur Berechnung de作者: arcane 時(shí)間: 2025-3-22 11:22 作者: 陳列 時(shí)間: 2025-3-22 14:43 作者: 浪費(fèi)物質(zhì) 時(shí)間: 2025-3-22 17:10 作者: 阻止 時(shí)間: 2025-3-22 21:38 作者: enmesh 時(shí)間: 2025-3-23 01:31
re Ans?tze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schw?chen der in der Praxis verbreiteten Ans?tze vermeiden und zuverl?ssigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen...978-3-8350-0550-1978-3-8350-9383-6作者: 污點(diǎn) 時(shí)間: 2025-3-23 08:42 作者: 安撫 時(shí)間: 2025-3-23 11:52
acht an empiristisch-behavioristischem Denken boten insgesamt keinen aufnahmebereiten Boden für die inhaltlich und vielleicht auch vom Stil ihrer Selbstdarbietung her fremdartigen Gestaltbegriffe. Die der emigrierten Schule entstammenden neuen Ideen fanden zwar mancherorts und partiell gro?e Resonan作者: absorbed 時(shí)間: 2025-3-23 16:20 作者: Halfhearted 時(shí)間: 2025-3-23 18:40 作者: 無(wú)底 時(shí)間: 2025-3-24 01:33
seits enthalten. Diese Art von Regeln kann man allerdings — im Gegensatz zur Ausführung einer starren Vorschrift — nur bei wirklichem Verst?ndnis der Aufgabe und nur in ununterbrochener,Fühlung‘ mit dem Gegenstand des Bemühens sinngem?? befolgen“ ., 1962, S. 78).作者: genuine 時(shí)間: 2025-3-24 02:27 作者: 注入 時(shí)間: 2025-3-24 08:58 作者: 暴行 時(shí)間: 2025-3-24 14:30
ine sinnvolle Ausbildung. Hierfür ausschlaggebend ist vielmehr, ob die vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten tats?chlich zu den zukünftigen Aufgaben passen. Dieser Frage soll und zwar zun?chst am Beispiel der Humanwissenschaft Psychologie — weiter nachgegangen werden.作者: homocysteine 時(shí)間: 2025-3-24 18:44
Value-at-Risk Ans?tze zur Absch?tzung von MarktrisikenTheoretische Grundla作者: 胎兒 時(shí)間: 2025-3-24 22:49
Value-at-Risk Ans?tze zur Absch?tzung von Marktrisiken978-3-8350-9383-6作者: 壓倒 時(shí)間: 2025-3-25 00:40 作者: anesthesia 時(shí)間: 2025-3-25 07:23
damit zusammenh?ngen, da? die Gestalttheoretiker in ihren goldenen Zwanziger-Jahren zun?chst mehr darauf aus waren, ihren neuen Ansatz zu erweitern und zu sichern, als ihn anderen systematisch zu vermitteln. Entscheidend jedoch war, da? die weitere Entwicklung der Gestalttheorie und ihre Rezeption 作者: Shuttle 時(shí)間: 2025-3-25 10:26
? auch der Psychologie zu denken geben, stellt auch ihr ein Problem. Wer, von dieser Wissenschaft herkommend, an diese Problematik herantrat, konnte nicht umhin — so jedenfalls erging es dem Verfasser — an eine sehr viel ?ltere Lehre der Psychologie zu denken, und zwar der sogenannten .fpsychologie:作者: 館長(zhǎng) 時(shí)間: 2025-3-25 12:00
en, man bestreitet die Berechtigung solcher Schulen, ja, gelegentlich auch deren Existenz*). Vielleicht aber wird er auch im Zuge nostalgischer Str?mungen, von denen auch Wissenschaft nicht verschont bleibt, eine Art Renaissance erleben. Wie dem auch sei: Die Frage nach dem Begriff, der Notwendigkei作者: 低能兒 時(shí)間: 2025-3-25 17:30 作者: In-Situ 時(shí)間: 2025-3-25 23:58
des Wortes sein, die jeweils eine eindeutig bestimmte Verfahrensweise als ein für allemal Erfolg verbürgend festlegen. Allenfalls k?nnen sie entweder weit gefa?te Rahmenanweisungen sein; diese geben dann lediglich an, was auf keinen Fall zum Ziel führt, und was unbedingt vermieden werden mu?, um de作者: 樂(lè)意 時(shí)間: 2025-3-26 01:04
des Wortes sein, die jeweils eine eindeutig bestimmte Verfahrensweise als ein für allemal Erfolg verbürgend festlegen. Allenfalls k?nnen sie entweder weit gefa?te Rahmenanweisungen sein; diese geben dann lediglich an, was auf keinen Fall zum Ziel führt, und was unbedingt vermieden werden mu?, um de作者: disrupt 時(shí)間: 2025-3-26 05:26
rbehinderte, für ledige Mütter; oder in Heimen und Schulen für sogenannte Schwererziehbare (Verhaltensgest?rte); oder in Alkoholikerheilst?tten und psychiatrischen Anstalten; oder in Strafanstalten bzw. sozialtherapeutischen Anstalten; oder in Jugendh?usern; oder in der Familienfürsorge und in Jugen作者: 得罪人 時(shí)間: 2025-3-26 10:19 作者: ORBIT 時(shí)間: 2025-3-26 13:49 作者: archaeology 時(shí)間: 2025-3-26 19:23
arktbewegungen, ist eine m?glichst genaue Absch?tzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von gro?er Bedeutung. ..Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ans?tze. Besonderen Wert legt er dabei auf die 作者: LINES 時(shí)間: 2025-3-27 00:37
Einleitung,talallokation, insbesondere zur Hinterlegung hinreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen. Der Ermittlung des daraus m?glicherweise entstehenden Verlustbetrags, in der Regel als Value-at-Risk bezeichnet, kommt gro?e Bedeutung zu. Um diese Absch?tzung des Marktrisikos optim作者: Inexorable 時(shí)間: 2025-3-27 03:19
Value-at-Risk,n rückte Value-at-Risk als Konzept zur Absch?tzung von Marktrisiken st?rker in den Blickpunkt der Finanzinstitute und der regulierenden Aufsichtsbeh?rden. Value-at-Risk sch?tzt den h?chstm?glichen, aus Risiken resultierenden Verlustbetrag für einen gegebenen zukünftigen Zeitraum ab. Damit kann die R作者: 脾氣暴躁的人 時(shí)間: 2025-3-27 07:28
,Volatilit?t und Interdependenz,olatilit?t der Finanzmarktzeitreihen sollten in der Berechnung des Value-at-Risk berücksichtigt werden. Eine Steigerung der Volatilit?t führt zu erh?hten Marktrisiken, sodass eine gleichzeitige Anpassung des Value-at-Risk notwendig erscheint. Auch die Interdependenz der einzelnen Wertpapiere eines P作者: Common-Migraine 時(shí)間: 2025-3-27 09:34
,Neuere Value-at-Risk Ans?tze,r Ausgestaltung des Konzepts Value-at-Risk entwickelt. Empirische Charakteristika der Renditezeitreihen werden bei diesen neueren Ans?tzen verst?rkt einbezogen. Die neueren Ans?tze lassen sich in die Kategorien nicht-parametrische, parametrische und semi-parametrische Ans?tze unterteilen (vgl. Absch作者: penance 時(shí)間: 2025-3-27 17:05 作者: incredulity 時(shí)間: 2025-3-27 21:34 作者: Gnrh670 時(shí)間: 2025-3-28 00:20
Book 2006ngen, ist eine m?glichst genaue Absch?tzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von gro?er Bedeutung. ..Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ans?tze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung
