標題: Titlebook: Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen; Neue Methoden, Model Christian Peitz Book 2016 Springer Fachmedien Wi [打印本頁] 作者: charity 時間: 2025-3-21 16:52
書目名稱Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen影響因子(影響力)
書目名稱Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen影響因子(影響力)學(xué)科排名
書目名稱Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen網(wǎng)絡(luò)公開度
書目名稱Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名
書目名稱Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen被引頻次
書目名稱Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen被引頻次學(xué)科排名
書目名稱Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen年度引用
書目名稱Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen年度引用學(xué)科排名
書目名稱Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen讀者反饋
書目名稱Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen讀者反饋學(xué)科排名
作者: 動脈 時間: 2025-3-21 20:49 作者: Bridle 時間: 2025-3-22 02:33 作者: 沉著 時間: 2025-3-22 07:57 作者: Coronary 時間: 2025-3-22 12:34 作者: 歪曲道理 時間: 2025-3-22 15:08
Christian PeitzWirtschaftswissenschaftliche Studie.Includes supplementary material: 作者: 歪曲道理 時間: 2025-3-22 19:45
http://image.papertrans.cn/d/image/277784.jpg作者: Fissure 時間: 2025-3-23 01:15 作者: Dissonance 時間: 2025-3-23 02:58 作者: 一再困擾 時間: 2025-3-23 06:18 作者: 斜 時間: 2025-3-23 10:50
Schlussbemerkungen,Die vorliegende Arbeit soll einen umfangreichen überblick über die modelltheoretischen Analysem?glichkeiten von Finanzm arkten geliefert haben. Der aktuelle Stand der Literatur wurde aufgezeigt und verschiedene (aktuelle) Volatilit?tsmodelle wurden in den einzelnen Analysen angepasst und miteinander verglichen.作者: Lacunar-Stroke 時間: 2025-3-23 15:30 作者: 疲勞 時間: 2025-3-23 21:32
https://doi.org/10.1007/978-3-642-31797-2iten und über die verschiedenen verwendeten Handelsdaten liefern. Bevor mit der Vorstellung der Modelle zur Analyse der Volatilit?t auf dem Finanzmarkt begonnen werden kann (Abschnitt 2.3), ist eine kurze Darstellung der charakteristischen Eigenschaften von Finanzzeitreihen unabdingbar.作者: 背景 時間: 2025-3-24 01:44 作者: gratify 時間: 2025-3-24 06:25 作者: Aggregate 時間: 2025-3-24 08:15 作者: 運動吧 時間: 2025-3-24 13:37 作者: jungle 時間: 2025-3-24 18:09 作者: 名義上 時間: 2025-3-24 19:23
Einleitung,inanzzeitreihen der wichtigste Punkt. Die Betrachtung von Renditen auf dem Finanzmarkt führt schnell zu der sog. Volatilit?t. Der Begriff der Volatilit?t kommt ursprünglich aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie ? Flatterhaftigkeit“ (Vgl. Jungblut, 2006).作者: 原始 時間: 2025-3-25 00:19
Grundlagen,iten und über die verschiedenen verwendeten Handelsdaten liefern. Bevor mit der Vorstellung der Modelle zur Analyse der Volatilit?t auf dem Finanzmarkt begonnen werden kann (Abschnitt 2.3), ist eine kurze Darstellung der charakteristischen Eigenschaften von Finanzzeitreihen unabdingbar.作者: BLUSH 時間: 2025-3-25 06:29
,Die semiparametrische Erweiterung univariater Volatilit?tsmodelle,die Ver?nderung in der bedingten Varianz) abbilden, setzen dabei jedoch eine konstante unbedingte Varianz voraus. Die Annahme gleicher Varianzen (Homoskedastizit?t) in allen Perioden einer Zeitreihe ist bei der Existenz von Volatilit atsclustern oder diversen Mustern in der Zeitreihe schon nicht mehr gegeben.作者: Opponent 時間: 2025-3-25 08:26 作者: cravat 時間: 2025-3-25 12:57 作者: 固執(zhí)點好 時間: 2025-3-25 19:28 作者: 捕鯨魚叉 時間: 2025-3-25 21:01
Book 2016herk?mmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch gro?e Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilit?tsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequen作者: entrance 時間: 2025-3-26 03:39 作者: 斑駁 時間: 2025-3-26 06:10 作者: Urea508 時間: 2025-3-26 10:21 作者: Lacerate 時間: 2025-3-26 13:01 作者: verdict 時間: 2025-3-26 20:42 作者: Congeal 時間: 2025-3-27 00:46 作者: Optic-Disk 時間: 2025-3-27 03:02
,Die semiparametrische Erweiterung univariater Volatilit?tsmodelle,die Ver?nderung in der bedingten Varianz) abbilden, setzen dabei jedoch eine konstante unbedingte Varianz voraus. Die Annahme gleicher Varianzen (Homoskedastizit?t) in allen Perioden einer Zeitreihe ist bei der Existenz von Volatilit atsclustern oder diversen Mustern in der Zeitreihe schon nicht meh作者: 營養(yǎng) 時間: 2025-3-27 08:22 作者: 拉開這車床 時間: 2025-3-27 11:37
Die Analyse von Handelswartezeiten mit dem semi-ACD Modell,s erl?utert. Bei der semiparametrischen Anpassung nach der Definition in dieser Arbeit, ist das Trendbereinigungsverfahren ein allgemeiner erster Schritt. Durch den engen Zusammenhang zwischen dem ACD und dem GARCH Modell, kann der bereits beschriebene Ansatz der semiparametrischen Erweiterung auf d作者: 健談的人 時間: 2025-3-27 14:22
ble double-scaling limit, certain string theories (or two-dimensional quantum gravity coupled to matter) can be re-obtained from the large-Nexpansion of matrix 978-1-4757-8603-3978-0-306-47075-2Series ISSN 0258-1221 作者: Anhydrous 時間: 2025-3-27 20:43
J. v. Meurs,A. M. Joussen,G. A. Lutty PhDble baseline to analyze the effects of these transcendent climatic changes on the mammalian community structures. The present investigation is an attempt to examine the palaeohabitat of a Neogene (Middle Miocene: ~15–11.5?Ma) geographically distant (i.e., from Spain, China, and India) extinct mammal作者: 小卷發(fā) 時間: 2025-3-27 22:10 作者: 有惡意 時間: 2025-3-28 03:23
https://doi.org/10.1007/978-3-642-80543-1now come to an end or whether it is likely to be resumed. Equally, we are in a poor position to suggest what policies might regenerate and sustain rapid growth were that an agreed aim of public policy.
