標(biāo)題: Titlebook: DAX-Future-Arbitrage; Eine theroetische un Frederic Merz Book 1995 Physica-Verlag Heidelberg 1995 Arbitrage.Futures.Gleichgewicht.Integrati [打印本頁] 作者: 宗派 時間: 2025-3-21 18:38
書目名稱DAX-Future-Arbitrage影響因子(影響力)
書目名稱DAX-Future-Arbitrage影響因子(影響力)學(xué)科排名
書目名稱DAX-Future-Arbitrage網(wǎng)絡(luò)公開度
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書目名稱DAX-Future-Arbitrage被引頻次
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書目名稱DAX-Future-Arbitrage年度引用
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書目名稱DAX-Future-Arbitrage讀者反饋
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作者: adjacent 時間: 2025-3-21 22:35 作者: Decimate 時間: 2025-3-22 04:13 作者: ureter 時間: 2025-3-22 04:51 作者: 畢業(yè)典禮 時間: 2025-3-22 11:35
Lecture Notes in Computer Sciencede und Silber (1979), (1983) entwickelten Modelle verwendet. Wie man sehen wird, entsprechen diese dem in den letzten Jahren in der ?konometrie popul?r gewordenen Fehlerkorrekturansatz. Sie werden die Grundlage für die ?konomische Interpretation der sp?ter gesch?tzten Parameter bilden.作者: 旋轉(zhuǎn)一周 時間: 2025-3-22 16:53
Near Collision Attack Against Grain V1mu? zuerst auf den Ansatz eingegangen werden, der bei der empirischen überprüfung Verwendung findet. Es gibt wohl keine bessere Einleitung, als Granger (1986), einen der Begründer des hier benutzten Kointegrationsansatzes, selbst zu Worte kommen zu lassen:作者: 旋轉(zhuǎn)一周 時間: 2025-3-22 20:14
Lecture Notes in Computer Scienceiche Wertpapiere imitiert werden. Als Folge ergeben sich bestimmte Beziehungen zwischen Kassakursen und Futurespreisen. In dieser Arbeit steht die Frage nach der Gültigkeit und Qualit?t dieser Beziehungen im DAX-Kassa- und DAX-Future-Markt im Vordergrund.作者: growth-factor 時間: 2025-3-23 00:52
Lecture Notes in Computer ScienceFür den “fairen Preis” eines Index-Futures auf einem perfekten Kapitalmarkt gilt bei Annahme nichtstochastischer Zinsen und Dividenden die Beziehung (vgl. Gleichung 2.4): ..作者: 推崇 時間: 2025-3-23 05:05
,Die M?glichkeiten und Grenzen der Index-Futures-Arbitrage,Für den “fairen Preis” eines Index-Futures auf einem perfekten Kapitalmarkt gilt bei Annahme nichtstochastischer Zinsen und Dividenden die Beziehung (vgl. Gleichung 2.4): ..作者: labile 時間: 2025-3-23 08:21 作者: 樂器演奏者 時間: 2025-3-23 13:30
https://doi.org/10.1007/978-3-642-46975-6Arbitrage; Futures; Gleichgewicht; Integration; Risikomanagement; Strategie作者: 松軟 時間: 2025-3-23 16:44
978-3-7908-0859-9Physica-Verlag Heidelberg 1995作者: grounded 時間: 2025-3-23 21:21
Harm Griffioen,Tim Booij,Christian Doerranderen F?llen, die amerikanischen B?rsen, auf denen seit dem Frühjahr 1982 Futures auf verschiedene Indizes gehandelt werden. Gemessen am Marktanteil wurde der Futures auf den Standard&Poors 500 Index zu dem wichtigsten Futureskontrakt. Der Erfolg der amerikanischen M?rkte für Aktienindexfutures ha作者: 優(yōu)雅 時間: 2025-3-23 22:35
Applied Cryptography and Network Security Ingersoll und Ross (1981) skizziert. Sie zeigen, da? unter bestimmten Annahmen der Preis eines Futureskontrakts dem Preis eines Forwardkontrakts entspricht. Das Forward-Preis-modell wird deshalb eine der Grundlagen für die sp?ter durchgeführte empirische Untersuchung des DAX-Future sein. Als Ausgan作者: 巨大沒有 時間: 2025-3-24 04:39
Lecture Notes in Computer Sciencede und Silber (1979), (1983) entwickelten Modelle verwendet. Wie man sehen wird, entsprechen diese dem in den letzten Jahren in der ?konometrie popul?r gewordenen Fehlerkorrekturansatz. Sie werden die Grundlage für die ?konomische Interpretation der sp?ter gesch?tzten Parameter bilden.作者: 圣人 時間: 2025-3-24 09:39
Cong Tian,Dengpan Ye,Chuanxi Chenital-gewichteter, aus 30 deutschen Standardwerten bestehender Index. Durch diese Wahl repr?sentiert er fast 60% des gesamten Grundkapitals inl?ndischer b?rsennotierter Gesellschaften, mehr als 75 % des im Streubesitz befindlichen Grundkapitals und über 65% der B?rsenums?tze des deutschen Aktienhande作者: 轎車 時間: 2025-3-24 11:37 作者: 草率女 時間: 2025-3-24 18:51
Lecture Notes in Computer Scienceiche Wertpapiere imitiert werden. Als Folge ergeben sich bestimmte Beziehungen zwischen Kassakursen und Futurespreisen. In dieser Arbeit steht die Frage nach der Gültigkeit und Qualit?t dieser Beziehungen im DAX-Kassa- und DAX-Future-Markt im Vordergrund.作者: Coeval 時間: 2025-3-24 19:48
Book 1995nd Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide M?rkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.作者: 不整齊 時間: 2025-3-25 00:39
1431-2034 ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide M?rkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.978-3-7908-0859-9978-3-642-46975-6Series ISSN 1431-2034 作者: attenuate 時間: 2025-3-25 06:20 作者: rectocele 時間: 2025-3-25 10:50
Harm Griffioen,Tim Booij,Christian Doerrtiv sp?t wurde jedoch der Futureskontrakt auf den Deutschen Aktienindex (DAX) eingeführt, der DAX-Future. Am 23. November 1990 wurde mit dem Handel des DAX-Future an der Deutschen Terminb?rse (DTB), einer reinen Computerb?rse, die Anfang desselben Jahres ihre T?tigkeit mit dem Handel von Aktienoptionen aufgenommen hatte, begonnen.作者: Dungeon 時間: 2025-3-25 14:24
Applied Cryptography and Network Securitytal- bzw. Gütermarkt ist perfekt. Transaktionskosten existieren nicht. Die Güter oder Wertpapiere lassen sich unendlich teilen. Zus?tzlich bestehen keine Restriktionen für den Leerverkauf. Die Existenz von Dividenden und Steuern wird zu Beginn der überlegungen ausgeschlossen.作者: Exhilarate 時間: 2025-3-25 17:32
Cong Tian,Dengpan Ye,Chuanxi Chener DAX dividenden- und bezugsrechtbereinigt. Somit soll er die Wertentwicklung eines Portfolios, das über einen l?ngeren Zeitraum gehalten wird, widerspiegeln. Dividenden und Bezugsrechterl?se werden in das Portfolio reinvestiert..作者: RAGE 時間: 2025-3-25 22:27 作者: Lymphocyte 時間: 2025-3-26 00:38
Forward- und Futures-Preismodelle,tal- bzw. Gütermarkt ist perfekt. Transaktionskosten existieren nicht. Die Güter oder Wertpapiere lassen sich unendlich teilen. Zus?tzlich bestehen keine Restriktionen für den Leerverkauf. Die Existenz von Dividenden und Steuern wird zu Beginn der überlegungen ausgeschlossen.作者: 腐蝕 時間: 2025-3-26 05:01 作者: 假裝是我 時間: 2025-3-26 08:47 作者: conifer 時間: 2025-3-26 13:57
,Einführung,anderen F?llen, die amerikanischen B?rsen, auf denen seit dem Frühjahr 1982 Futures auf verschiedene Indizes gehandelt werden. Gemessen am Marktanteil wurde der Futures auf den Standard&Poors 500 Index zu dem wichtigsten Futureskontrakt. Der Erfolg der amerikanischen M?rkte für Aktienindexfutures ha作者: 牽索 時間: 2025-3-26 19:38
Forward- und Futures-Preismodelle, Ingersoll und Ross (1981) skizziert. Sie zeigen, da? unter bestimmten Annahmen der Preis eines Futureskontrakts dem Preis eines Forwardkontrakts entspricht. Das Forward-Preis-modell wird deshalb eine der Grundlagen für die sp?ter durchgeführte empirische Untersuchung des DAX-Future sein. Als Ausgan作者: vanquish 時間: 2025-3-26 21:01 作者: Paleontology 時間: 2025-3-27 02:33
Die Beschreibung des Datenmaterials,ital-gewichteter, aus 30 deutschen Standardwerten bestehender Index. Durch diese Wahl repr?sentiert er fast 60% des gesamten Grundkapitals inl?ndischer b?rsennotierter Gesellschaften, mehr als 75 % des im Streubesitz befindlichen Grundkapitals und über 65% der B?rsenums?tze des deutschen Aktienhande作者: Fibroid 時間: 2025-3-27 08:07 作者: MELON 時間: 2025-3-27 12:46
Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse,iche Wertpapiere imitiert werden. Als Folge ergeben sich bestimmte Beziehungen zwischen Kassakursen und Futurespreisen. In dieser Arbeit steht die Frage nach der Gültigkeit und Qualit?t dieser Beziehungen im DAX-Kassa- und DAX-Future-Markt im Vordergrund.作者: 親密 時間: 2025-3-27 16:55 作者: Ptosis 時間: 2025-3-27 20:13 作者: BRAVE 時間: 2025-3-28 01:57
