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標題: Titlebook: Cash- und Carry-Strategien; Dynamische Betrachtu Walter S. A. Schwaiger Book 1994 Springer Fachmedien Wiesbaden 1994 Bewertung.Futures.Opti [打印本頁]

作者: 無限 時間: 2025-3-21 18:27
書目名稱Cash- und Carry-Strategien影響因子(影響力)

書目名稱Cash- und Carry-Strategien影響因子(影響力)學(xué)科排名

書目名稱Cash- und Carry-Strategien網(wǎng)絡(luò)公開度

書目名稱Cash- und Carry-Strategien網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名

書目名稱Cash- und Carry-Strategien被引頻次

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書目名稱Cash- und Carry-Strategien年度引用

書目名稱Cash- und Carry-Strategien年度引用學(xué)科排名

書目名稱Cash- und Carry-Strategien讀者反饋

書目名稱Cash- und Carry-Strategien讀者反饋學(xué)科排名

作者: Humble 時間: 2025-3-21 22:35

作者: strdulate 時間: 2025-3-22 02:12
https://doi.org/10.1007/978-3-030-00395-1gesch?fte ohne bzw. mit Daily Settlement, womit der (in der einschl?gigen Literatur der Festgesch?fte vermi?te) Sprung zur . gemacht wird. In dieser . k?nnen die zur Duplikation der Wert- und Futures-Preisver?nderungen ben?tigten Duplikationsstrategien ausfindig gemacht werden. Da? die bestimmten St

作者: armistice 時間: 2025-3-22 06:21

作者: 中止 時間: 2025-3-22 09:16

作者: linguistics 時間: 2025-3-22 15:02
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01021-8em analytisch bestimmbaren Optionspreis für einen Europ?ischen Call zu kommen. Dabei handelt es sich um einen, entsprechend des (reversed) Cash-and-Carry-Ansatzes arbitragefrei gesetzten Preis, da aus dem Kauf (Verkauf) des die risikolose Position duplizierenden Portfolios und der risikolosen Versch

作者: linguistics 時間: 2025-3-22 20:17
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01039-3Swaps, Calls und Puts in einem einheitlichen Szenario betrachtet. Die Auswahl der Finanzkontrakte erfolgt unter dem Gesichtspunkt einer bereits vollzogenen, einer unmittelbar bevorstehenden oder mittelfristig geplanten Einführung derartiger Kontrakte an der ?sterreichischen Termin- und Optionsb?rse

作者: Adrenaline 時間: 2025-3-22 21:59
Identifying Comorbidities of Obesityhen-Duplikationsportfolio mu? allerdings im Gegensatz zu den Festgesch?ften ohne Daily Settlement im Zeitablauf st?ndig an die neuen Bedingungen, insbesondere an die sich ?ndernden Basisobjektpreise und der sich laufend verkürzenden Optionsrestlaufzeit, angepa?t werden, womit es sich dabei um eine d

作者: modifier 時間: 2025-3-23 04:33

作者: MEN 時間: 2025-3-23 07:55
Die Optionsgesch?ftsbewertung vor Black/Scholesisformel bereits als ein in einer risikoneutralen ?konomie vorkommender Spezialfall bekannt, da? es sich dabei aber nicht um einen Spezialfall, sondern um den in jeder ?konomie Gültigkeit besitzenden arbitragefreien Optionspreis handelt, das haben Black/Scholes gelehrt.

作者: 舊式步槍 時間: 2025-3-23 11:07
Overview: 978-3-409-14067-6978-3-663-13673-6

作者: 激怒 時間: 2025-3-23 17:30

作者: Harpoon 時間: 2025-3-23 20:27

作者: Exterior 時間: 2025-3-24 01:38

作者: Misgiving 時間: 2025-3-24 04:09
https://doi.org/10.1007/978-3-030-00241-1Ein Wertpapier (Finanztitel oder Finanzinstrument), dessen Wert von einer (oder mehreren) dem Papier explizit zugrunde gelegten Gr??e (. oder .) — z.B. Aktienpreis, Aktienmarktindex, Anleihenrendite oder Inflationsrate — abgeleitet wird, wird als . bezeichnet.

作者: garrulous 時間: 2025-3-24 08:34
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01039-3Zu den Festgesch?ften z?hlen die Forwards, Futures und Swaps. Bei all diesen Finanzkontrakten werden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses s?mtliche Bedingungen für die zukünftige Vertragserfüllung verbindlich vereinbart.

作者: gonioscopy 時間: 2025-3-24 11:10
Einige Begriffserkl?rungen und BewertungsgrundlagenEin Wertpapier (Finanztitel oder Finanzinstrument), dessen Wert von einer (oder mehreren) dem Papier explizit zugrunde gelegten Gr??e (. oder .) — z.B. Aktienpreis, Aktienmarktindex, Anleihenrendite oder Inflationsrate — abgeleitet wird, wird als . bezeichnet.

作者: 低能兒 時間: 2025-3-24 18:13

作者: ETCH 時間: 2025-3-24 22:40
Die arbitragefreie Termin- und Futures-Preis-sowie Wertfunktion der Festgesch?fte beiden Zeitpunkten bleibt aus der Betrachtung ausgeschlossen. Diese . verhindert aber auch die Analyse der insbesondere zum Vergleich mit den Optionsgesch?ften ben?tigten Wertentwicklung der Festgesch?fte im Zeitablauf.

作者: Locale 時間: 2025-3-25 02:56
Die zeitstetige Duplikation der Festgesch?fte im Zeitablaufmit unzweckm??ig wird. Ein wesentlich eleganteres Instrumentarium stellt die stochastische Differentialrechnung dar. Sie erlaubt eine übersichtliche und klare Modellierung der zeitstetigen Wert- bzw. Terminpreisver?nderungen, und sie beh?lt diese Klarheit auch bei zus?tzlichen stochastischen Gr??en (z.B. stochastische Zinskurve).

作者: 歡呼 時間: 2025-3-25 06:05
Die arbitragefreie Optionsgesch?ftsbewertung seit Black/Scholesuldung (Geldanlage), bei einer dynamisch bedingten Anpassungsstrategie w?hrend der Optionslaufzeit ein No-Arbitrage-Portfolio resultiert. Mit Hilfe der bestimmten Optionspreisfunktion wird es sodann auch m?glich, das Optionsgesch?ft selbst dynamisch bedingt zu duplizieren.

作者: visual-cortex 時間: 2025-3-25 10:33

作者: Longitude 時間: 2025-3-25 12:58
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01039-3genen, einer unmittelbar bevorstehenden oder mittelfristig geplanten Einführung derartiger Kontrakte an der ?sterreichischen Termin- und Optionsb?rse (?TOB) bzw. deren stark zunehmender Popularit?t sowie deren bereits stattfindenden Overthe-Counter-Handel im ?sterreichischen Raum.

作者: 奇怪 時間: 2025-3-25 17:02
Die zeitdiskrete Duplikation der Festgesch?fte im Zeitablauf k?nnen die zur Duplikation der Wert- und Futures-Preisver?nderungen ben?tigten Duplikationsstrategien ausfindig gemacht werden. Da? die bestimmten Strategien im Einklang mit einer arbitrage-freien Bewertung stehen, wird anhand der Zusammenstellung eines perfekten Hedge-sowie eines No-Arbitrage-Portfolios belegt.

作者: Antimicrobial 時間: 2025-3-25 20:03

作者: 凈禮 時間: 2025-3-26 00:16
https://doi.org/10.1007/978-3-030-00241-1 beiden Zeitpunkten bleibt aus der Betrachtung ausgeschlossen. Diese . verhindert aber auch die Analyse der insbesondere zum Vergleich mit den Optionsgesch?ften ben?tigten Wertentwicklung der Festgesch?fte im Zeitablauf.

作者: keloid 時間: 2025-3-26 06:01
https://doi.org/10.1007/978-3-030-00904-5mit unzweckm??ig wird. Ein wesentlich eleganteres Instrumentarium stellt die stochastische Differentialrechnung dar. Sie erlaubt eine übersichtliche und klare Modellierung der zeitstetigen Wert- bzw. Terminpreisver?nderungen, und sie beh?lt diese Klarheit auch bei zus?tzlichen stochastischen Gr??en (z.B. stochastische Zinskurve).

作者: Entreaty 時間: 2025-3-26 09:02
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01021-8uldung (Geldanlage), bei einer dynamisch bedingten Anpassungsstrategie w?hrend der Optionslaufzeit ein No-Arbitrage-Portfolio resultiert. Mit Hilfe der bestimmten Optionspreisfunktion wird es sodann auch m?glich, das Optionsgesch?ft selbst dynamisch bedingt zu duplizieren.

作者: Circumscribe 時間: 2025-3-26 14:36
Oceanography Challenges to Future Eartht einer zeitdiskreten Betrachtung das Auslangen gefunden werden kann. Bei den Optionsgesch?ften führt hingegen das sie kennzeichnende Wahlrecht zu einer zeitstetigen, zeit- und zustandsabh?ngigen Duplikationsstrategie. Mit anderen Worten ausgedrückt: Bei den Festgesch?ften interessieren eigentlich n

作者: 摘要記錄 時間: 2025-3-26 19:41
Identifying Comorbidities of Obesity Hinter dieser Vorgehensweise, derzufolge man bei steigenden Preisen verst?rkt in das riskante Wertpapier (Basisobjekt) geht, um an weiteren Preisanstiegen zu partizipieren, und den Anteil bei fallenden Preisen reduziert, um sich bei einer ungünstigen Entwicklung abzusichern, steckt der Grundgedanke

作者: 健談的人 時間: 2025-3-26 21:27

作者: 開頭 時間: 2025-3-27 03:43
Die arbitragefreien Bewertungs- und Duplikationsbeispiele der Optionsgesch?fte Hinter dieser Vorgehensweise, derzufolge man bei steigenden Preisen verst?rkt in das riskante Wertpapier (Basisobjekt) geht, um an weiteren Preisanstiegen zu partizipieren, und den Anteil bei fallenden Preisen reduziert, um sich bei einer ungünstigen Entwicklung abzusichern, steckt der Grundgedanke

作者: Virtues 時間: 2025-3-27 06:48
Ein kurzer überblickiedene Dinge. Sieht man sich die einschl?gigen Ver?ffentlichungen an, f?llt auf, da? diese als ?derivative Wertpapiere‘ bezeichneten und als ?Options- bzw. Festgesch?fte‘ klassifizierten Termingesch?fte meist zusammenhangslos bzw. gar nur vollkommen voneinander getrennt, in eigenst?ndigen Publikatio

作者: Melanocytes 時間: 2025-3-27 11:03
Die arbitragefreie Termin- und Futures-Preis-sowie Wertfunktion der Festgesch?ftesch?fte keinen Unterschied. Beide Preise k?nnen mit einer, auf nur zwei Zeitpunkte ausgerichteten (reversed) Cash-and-Carry-Aribtrageüberlegung bestimmt werden. Bei den beiden Zeitpunkten handelt es sich um den Tag des Kontraktabschlusses und dem Verfallstag des Festgesch?ftes. Die Zeit zwischen den

作者: braggadocio 時間: 2025-3-27 16:53
Die zeitdiskrete Duplikation der Festgesch?fte im Zeitablaufgesch?fte ohne bzw. mit Daily Settlement, womit der (in der einschl?gigen Literatur der Festgesch?fte vermi?te) Sprung zur . gemacht wird. In dieser . k?nnen die zur Duplikation der Wert- und Futures-Preisver?nderungen ben?tigten Duplikationsstrategien ausfindig gemacht werden. Da? die bestimmten St

作者: 故意釣到白楊 時間: 2025-3-27 21:37