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標題: Titlebook: Bewertung von Optionen auf unvollst?ndigen M?rkten; Sven Husmann Book 2002 Springer Fachmedien Wiesbaden 2002 Asset Pricing.Beta.Bewertung [打印本頁]

作者: coerce 時間: 2025-3-21 19:39
書目名稱Bewertung von Optionen auf unvollst?ndigen M?rkten影響因子(影響力)

書目名稱Bewertung von Optionen auf unvollst?ndigen M?rkten影響因子(影響力)學(xué)科排名

書目名稱Bewertung von Optionen auf unvollst?ndigen M?rkten網(wǎng)絡(luò)公開度

書目名稱Bewertung von Optionen auf unvollst?ndigen M?rkten網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名

書目名稱Bewertung von Optionen auf unvollst?ndigen M?rkten被引頻次

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書目名稱Bewertung von Optionen auf unvollst?ndigen M?rkten年度引用

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書目名稱Bewertung von Optionen auf unvollst?ndigen M?rkten讀者反饋

書目名稱Bewertung von Optionen auf unvollst?ndigen M?rkten讀者反饋學(xué)科排名

作者: 偽書 時間: 2025-3-21 20:53

作者: AMOR 時間: 2025-3-22 03:51
Book 2002nen Finanztitel durch Duplikation ihrer Cashflows mit einem Portfolio aus bereits am Kapitalmarkt gehandelten Finanztiteln bewertetet werden. Im Unterschied dazu erfordert die Ermittlung gleichgewichtiger Optionspreise auf unvollst?ndigen M?rkten grunds?tzlich die Kenntnis der Risikopr?ferenzen der

作者: 收養(yǎng) 時間: 2025-3-22 06:53

作者: 充滿裝飾 時間: 2025-3-22 10:45

作者: 確定方向 時間: 2025-3-22 14:07
Einleitung,r Optionspreise mit der Arbitragetheorie setzt voraus, dass die Kapitalm?rkte vollst?ndig sind. Auf vollst?ndigen M?rkten k?nnen Derivate durch Duplikation ihrer Cashflows mit einem Portfolio aus bereits am Kapitalmarkt gehandelten Finanztiteln bewertet werden.

作者: 徹底明白 時間: 2025-3-22 20:34

作者: 極肥胖 時間: 2025-3-22 23:52
Bewertung von Optionen mit dem CAPM,hgewichtigen Preis eines jeden riskanten Finanztitels relativ zum Preis des Marktportfolios. Trotz empirischer und theoretischer Kritik. ist das CAPM in der angewandten Finanzierungstheorie bis heute das dominierende Kapitalmarktmodell.

作者: 侵略主義 時間: 2025-3-23 04:30
Bewertung von Optionen mit dem TSPM,sse in den vorangegangenen beiden Abschnitten k?nnen wir in diesem Abschnitt die Resultate von . (1976) in sehr einfacher Form erl?utern. Anschlie?end werden wir im Rahmen dieses Modells Optionen bewerten und das Ergebnis kritisch mit einer Arbeit von .. (1981) vergleichen.

作者: 鋼盔 時間: 2025-3-23 08:45

作者: 任命 時間: 2025-3-23 10:13

作者: Evocative 時間: 2025-3-23 13:57

作者: glucagon 時間: 2025-3-23 19:52
Implizite Erwartungen und implizite Betafaktoren,In den vorangegangenen beiden Abschnitten wurden zwei Modelle zur Bewertung von Optionen auf der Grundlage gegebener Erwartungen vorgestellt. Es stellt sich die Frage, wie diese Erwartungen aus Marktdaten gesch?tzt werden k?nnen. Grunds?tzlich unterscheidet man zwei verschiedene Sch?tzmethoden.

作者: Carcinoma 時間: 2025-3-24 01:29

作者: 鴿子 時間: 2025-3-24 04:58
Russell K. Hobbie,Bradley J. Rothhgewichtigen Preis eines jeden riskanten Finanztitels relativ zum Preis des Marktportfolios. Trotz empirischer und theoretischer Kritik. ist das CAPM in der angewandten Finanzierungstheorie bis heute das dominierende Kapitalmarktmodell.

作者: appall 時間: 2025-3-24 08:31

作者: GROVE 時間: 2025-3-24 13:24

作者: famine 時間: 2025-3-24 16:00
https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8952-9r Optionspreise mit der Arbitragetheorie setzt voraus, dass die Kapitalm?rkte vollst?ndig sind. Auf vollst?ndigen M?rkten k?nnen Derivate durch Duplikation ihrer Cashflows mit einem Portfolio aus bereits am Kapitalmarkt gehandelten Finanztiteln bewertet werden.

作者: paleolithic 時間: 2025-3-24 20:48